چکیده:
اهداف كلاسيك دانش مالي مبني بر موازنه بازده و ريسك و تحليل آن در فرصت هاي مختلف، دستمايه بسياري از پژوهش هاي مديريت مالي بوده است. استفاده از شاخص هاي تكنيكال يكي از ابزارهاي مديريت پرتفوي به شمار مي رود. اين پژوهش به دنبال استفاده از اين شاخص ها در استخراج قواعد معاملات سهام است. دوره زماني پژوهش از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1393 و نمونه شامل 216 شركت مي باشد. در اين پژوهش در دوره زماني 1388 تا 1390 با استفاده از شاخص هاي تكنيكال و الگوريتم ژنتيك چند هدفه با دو هدف ماكزيمم كردن بازده و مينيمم كردن ريسك مدلي براي مديريت بهينه پرتفوي به دست آمد و در دوره زماني 1391 تا 1393 اين مدل در مديريت بهينه پرتفوي سهام به كار گرفته شد. به منظور ارزيابي اين مدل، نتايج به دست آمده با شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران مقايسه شد و مشخص گرديد با استفاده از شاخص هاي تكنيكال مي توان عملكرد بهتري نسبت به بازار داشت.
خلاصه ماشینی:
بررسي کاربرد الگوريتم ژنتيک چند هدفه در بهينه سازي پرتفوي سهام با استفاده از شاخص هاي تکنيکال 1 حميدرضا ميرزائي تاريخ دريافت : ٩٤/١١/٢٧ تاريخ پذيرش : ٩٥/٢/١٢ 2 احمد خداميپور اميد پورحيدري ٣ چکيده اهداف کلاسيک دانش مالي مبني بر موازنه بازده و ريسک و تحليل آن در فرصت هاي مختلف ، دستمايه بسياري از پژوهش هاي مديريت مالي بوده است .
Intelligent Financial Portfolio Composition Based on Evolutionary Computation Strategies: Springer Science & Business Media.
Managing investment portfolios: a dynamic process (Vol. 3): John Wiley & Sons.
Evolutionary algorithms and the cardinality constrained portfolio optimization problem Operations Research Proceedings 2003 (pp.
Paul Wilmott introduces quantitative finance: John Wiley & Sons يادداشت ها 1 Wilmott 2 Murphy 3 Reilly & Brown 4 Kolm, Tütüncü, & Fabozzi 5 Local Search 6 Tabu Search 7 Simulated Annealing 8 Ant Colony Optimization 9 Particle Swarm Optimization 10 Evolutionary Algorithms 11 Fonseca & Fleming 12 Fitness Function 13 Streichert, Ulmer, & Zell 14 Maginn, Tuttle, McLeavey, & Pinto 15 Passive management 16 Active management 17 Value Investment Style 18 Growth Investment Style 19 Semiactive management 20 Chang, Meade, Beasley, & Sharaiha 21 Cura 22 Schaerf 23 Branke, Scheckenbach, Stein, Deb, & Schmeck 24 Streichert, Ulmer, & Zell 25 Aouni, Colapinto, & La Torre 26 Hirabayashi, Aranha, & Iba 27 Relative Strength Index 28 Moving Averages 29 Ruiz, Pérez, & Olasolo 30 Huang 31 Silva, Neves, & Horta 32 Exponential Moving Average 33 Murphy 34 Hull Moving Average 35 Rate Of Change 36 Relative Strength Index 37 Moving Average Convergence Divergence 38 True Strength Index /