چکیده:
پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام صنعت بانک ها و نهادهای پولی در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می پردازد. دراین بین با استفاده از پیشینه پژوهش های قبلی ۴۸ متغیر تاثیرگذار بر قیمت سهام انتخاب و به عنوان ورودی الگوریتم PSO انتخاب شد. الگوریتم ترکیب بهینه ای از متغیرها که بیش ترین تاثیر را دارد شناسایی که دراین بین ۱۰ متغیر ،PSO گزینش شد. در ادامه متغیرهای انتخاب شده به عنوان متغیر مستقل پژوهش بوده که بیشتر نسبت های حسابداری و متغیر وابسته قیمت سهام هستند. نتایج پژوهش نشان داد
الگوریتم های پیشنهادی فوق در مجموع توانایی بالایی در پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد و دراین بین الگوریتم ANFIS نسبت سایر الگوریتم های فوق الذکر عملکرد بهتری در پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام داشت.
خلاصه ماشینی:
بر اساس تحليل صورت گرفته در اين مقاله بر روي چهارده الگوريتم از روش هاي نوين در عرصه پيش بيني ، همان طور که در جدول متد ترکيب شبکه عصبي مبتني و الگوريتم (MAPE) نشان داده شده است ، با توجه به معيار ارزيابي قدر مطلق درصد خطا جستجوي هارموني ، نسبت به سيزده الگوريتم ديگر مورد بررسي داراي درصد خطاي پايين تري بوده است .
با توجه به جدول مقدار ^R حداکثر برابر با ۰٫۹۹ مي باشد و اين بدين معني است که ۹۹ درصد از پراکندگي داده ها به وسيله تقسيم بندي مذکور پوشانده شده است جدول ۵ خلاصه نتايج حاصل از اعمال دادهاي آموزشي، اعتبارسنجي و ارزيابي شبکه عصبي به تصویر صفحه مراجعه شود شکل ۱۳ نمايش هندسي پيش بيني تغييرات شاخص قيمت سهام را براي کل داده ها نمايش داده است .
با توجه به جدول مقدار ^R حداکثر برابر با ۰٫۹۶ مي باشد و اين بدين معني است که ۹۶ درصد از پراکندگي داده ها به وسيله تقسيم بندي مذکور پوشانده شده است جدول ۶ خلاصه نتايج حاصل از اعمال دادهاي آموزشي، اعتبارسنجي و ارزيابي شبکه عصبي به تصویر صفحه مراجعه شود شکل ۱۸ نمايش هندسي پيش بيني تغييرات شاخص قيمت سهام را براي کل داده ها نمايش داده است .
با توجه به جدول مقدار ^R حداکثر برابر با ۰٫۹۸ مي باشد و اين بدين معني است که ۹۸ درصد از پراکندگي داده ها به وسيله تقسيم بندي مذکور پوشانده شده است جدول ۷ خلاصه نتايج حاصل از اعمال دادهاي آموزشي، اعتبارسنجي و ارزيابي شبکه عصبي به تصویر صفحه مراجعه شود شکل ۲۳ نمايش هندسي پيش بيني تغييرات شاخص قيمت سهام را براي کل داده ها نمايش داده است .