چکیده:
تاکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش تاب آوری بانک ها در مواقع بحران و نیز به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. در این تحقیق تلاش می شود رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه، کفایت الزامات سرمایه ای در کنترل ریسک و نیز رفتار بانک ها دارای سطوح مختلف سرمایه با استفاده از داده های بانک های ایران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۴ و با به کارگیری روش معادلات هم زمان (SEM) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که رابطه ای دوطرفه بین ریسک و نسبت سرمایه وجود دارد، علاوه بر فشارهای قانونی، الزامات بازاری سرمایه نیز بر تغییرات نسبت سرمایه اثرگذار است و بانک ها ی دارای سرمایه پایین با سرعت کمتری سرمایه خود را تعدیل می کنند.
خلاصه ماشینی:
بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه: شواهدی از بانک های ایرانی محمد طالبی * محمد سلگي † تاريخ دريافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ تاريخ پذيرش: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ چکيده تأکيد بر اجراي الزامات سرمايهاي هم با استفاده از فشارهاي قانوني و هم نيروي بازار به منظور افزايش تابآوري بانکها در مواقع بحران و نيز بهعنوان ابزاري براي کاهش ريسک بانکها، هدف اصلي قانونگذاران حوزه بانکي است.
در اين تحقيق تلش مي شود رابطه بين ريسک و نسبت کفايت سرمايه، کفايت الزامات سرمايهاي در کنترل ريسک و نيز رفتار بانکها داراي سطوح مختلف سرمايه با استفاده از دادههاي بانکهاي ايران در دوره زماني ۱۳۸۹-۱۳۹۴ و با بهکارگيري روش معادلت همزمان )SEM( مورد بررسي قرار گيرد.
)۱۳۸۶ ۱ بند ۹ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ۱۳۹٢/۱٢/٢۹ 2 Saunders & Cornett 3 Deangelo & Stulz 4 Shleifer and Vishny 5 Sorokina از اين رو سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط لزم براي حفظ سلمت نظام بانکي است و بانکها و مؤسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليتهاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسک موجود در داراييهاي خود برقرار نمايد )آييننامه کفايت سرمايه، ۱۳۸٢(.
1 Gennotte & Pyle 2 Ahmad, Ariif, & Skully 3 Behr, Schmidt, & Xie 4 Koehn & Santomero اين پژوهش همچنين ادبيات موجود را از طرق زير تقويت ميکند.
يکي از تأثيرات چنين قوانيني کاهش سود بانک است و اگر سود آتي کاهش پيدا کند بانک تمايل کمتري براي اجتناب از 1 Risk absorbtion 2 Fu, Lin, & Molyneux 3 Van Roy 4 Berger & Herring 5 Market capital requirement 6 Hovakimian & Kane 7 Lin, Penm, Gong& Chang ريسک خواهد داشت.