چکیده:
این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت.
جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تاثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تاثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تاثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.
This study aimed to identify the relationship between macroeconomic variables and credit risk of Iran's banks using multiple regression analysis was performed based on panel data. For this purpose، the seasonal data of thirteen banks which were listed in Tehran Stock Exchange market and OTC were examined during 1388-1393.
The sensitivity analysis used to ensure the reliability of the variables. In this way، the economic variables that are expected to have similar effects، replaced with the original model's variables. It also uses a dummy variable for exchange rate jump effect in the model.
The results show that credit risk is significantly influenced by macroeconomic environment، as the increase in GDP and growth of the stock exchange، the bank's credit risk is reduced، but the unemployment rate and the exchange rate (US Dollar) and inflation has inverse relationship with the credit risk of banks.