چکیده:
هدف این مقاله، مدلسازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینهیابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران میباشد. به همین منظور با استفاده از دادههای سطح بانکی با روش شبیهسازی اولر- مارویاما اقدام به شبیهسازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آنها دارد. همچنین یافتهها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص میدهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانکها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد میشود.
The aim of this paper is to model allocation of resources based on a stochastic dynamic optimization model in the banking system of Iran. To this end، using the bank level data by the Euler-Marviam simulation method، simulation of resource allocation model and optimal allocation time Resources were obtained numerically over the course of the 24-month period. The results showed that important variables such as expected rate of profit، profit risk and fluctuation of each type of facility have a significant impact on their share. Also، the findings show that whatever the expected profit of the facility increases and the risk and fluctuation of it decreases، it will account for more share of the various types of facilities. Based on the results، the specialized entry of banks to participatory facilities and increase their share is proposed to increase profitability.
خلاصه ماشینی:
"با استفاده از این اصل و محاسبه مشتقات جزیی و دیفرانسیل متغیر وضعیت یعنی و سادهسازی (مانند حذف جملات شامل زیرا برابر صفر است)، به معادله اساسی برای حل مسائل کنترل بهینه تصادفی میرسیم که موسوم به معادله تصادفی بلمن است و به صورت زیر نمایش داده میشود (برتسکاس، 1995: 55): − , = , , + , .
در این تحقیق با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگیهای یک الگوی مطلوب در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینهیابی تصادفی پویا متناسب با آن پرداخته است به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر Halim Chakroun and Abid لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم نمود.
شبیهسازی مدل با استفاده از دادههای واقعی به منظور به دست آوردن مسیر زمانی بهینه ∗ به صورت عددی میتوان از روش شبیهسازی اولر- مارویاما 2 استفاده نمود؛ به این صورت که اگر صورت کلی معادله دیفرانسیل تصادفی به شکل زیر را در نظر بگیریم: dx=α t.
خوشبختانه در تحقیق حاضر با استفاده از محاسبات پیچیده و دقیق و تعریف توابع میانی، مقدار بهینه تمامی متغیرهای کنترل و وضعیت براساس پارامترهای موجود، مشخص شده است و برای به دست آوردن مقادیر عددی این متغیرها کافی است براساس عملکرد بانک در دنیای واقعی، این پارامترها استخراج شوند."