چکیده:
بررسی عملکرد سیستم بانکی در بلندمدت و بررسی نوسانات و پایداری کارایی و اینکه بانک در مقیاس بهینه فعالیت می کند، می تواند از نقطه نظر مدیران بانک ها جهت برنامه ریزی برای آینده و نهادهای نظارتی موضوع مهمی باشد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد کارایی بانک های تجاری ایران از نظر ثبات و پایداری و تعیین مقیاس بهینه فعالیت هر بانک می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی ایران، صادرات ایران ،ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب روش تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و الگو نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. بر اساس یافته های تحقیق، در هر دو وضعیت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه کارگران نسبت با سایر بانک ها در طول دوره مورد بررسی کاراتر بوده اند و عملکرد بهتری در تخصیص نهاده ها و تولید ستاده نشان می دهند. همچنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی این دو بانک نسبت به سایر بانک ها عملکرد باثبات تر و پایدارتری نسبت به سایر بانک ها داشته اند، ولی در مجموع کارایی بانکهای تجاری ایران روند با ثباتی نداشته است. همچنین با توجه به قرار نگرفتن در نقطه بهینه بازدهی ثابت به مقیاس، بانک های تجاری ایران از لحاظ سطح فعالیت در سطح بهینه فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانکها به منطقه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس وارد نشده است. همچنین میانگین کارایی فنی خالص بانک های تجاری ایران با افزایش ارزش میانگین دارایی ثابت بانک افزایش می یابد.
همچنین بین نسبت تعداد شعب به خودپرداز، با سطح کارایی ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده بیشتر دستگاه های خود پرداز در بانک ها، می تواند باعث ارتقای سطح کارایی شود.
کلید واژه:
خلاصه ماشینی:
ارزيابي کارايي بانک هاي ملي ايران ، صادرات ايران ،ملت ، تجارت ، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحليل پوششي داده ها در چارچوب روش تحليل پنجره اي در وضعيت بازدهي ثابت و بازدهي متغير نسبت به مقياس و الگو نهاده محور در دوره ١٣٨٥-١٣٧٠ صورت گرفته است .
بر اساس يافته هاي تحقيق ، در هر دو وضعيت بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس ، از نظر کارايي فني ، بانک ملي ايران و بانک رفاه کارگران نسبت با ساير بانک ها در طول دوره مورد بررسي کاراتر بوده اند و عملکرد بهتري در تخصيص نهاده ها و توليد ستاده نشان مي دهند.
مطالعات پيشين هاديان و عظيمي (١٣٨٢), در مقاله اي با عنوان محاسبه کارايي نظام بانکي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها با بررسي کارايي ١٠ بانک کشور در دوره زماني -١٣٧٨ ١٣٧٦ به اين نتيجه رسيده است که در سه سال مذکور با فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس سه بانک ملي ، کشاورزي و صنعت و معدن از لحاظ فني ، تخصيصي و اقتصادي کارا و بانک توسعه صادرات تنها از لحاظ فني کارآ بوده است و در کل کارايي بانک هاي تخصصي نسبت به بانک هاي تجاري بالاتر بوده است .