چکیده:
با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانکها جهت بهبود شاخصهای عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی موثر بر سه مولفه سودآوری بانکها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهرهای خالص بهعنوان مولفههای سنجش عملکرد بانکها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در دادههای تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس دادههای فصلی سالهای 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مولفههای اثرگذار به مولفههای بیرونی و درونی تقسیم شدهاند؛ بهطوریکه شاخصهای مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت داراییها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مولفههای درونی و شاخصهای نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مولفههای بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانکها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بهعنوان متغیرهای درون بانکی تاثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بهعنوان متغیر بیرونی تاثیر مثبت بر مولفههای سودآوری دارند.
خلاصه ماشینی:
در تحقیقات صورت گرفته درخصوص بررسی 2 عملکرد صنعت بانکداری توسط دمیرگاچ -کانت و همکاران ١ (١٩٩٩)، گورا و شانموگان (١٩٩٩)، بن ناصیر و گواید٣ (٢٠٠٨) از نسبت های بازده کل داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود بانکی استفاده شده که در بیشتر موارد برای نشان دادن توانایی بانک ها در خلق درآمد مورداستفاده قرار می گیرند.
Edirin 3 Odunga, Nyangweso, Carter and Mwarumba 4.
Ben Naceur and Omran با توجه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده درخصوص موضوع تحقیق که عمدتا اثر متغیرهای بیرونی ازجمله تورم ، نرخ سود، تحرکات بازار سرمایه ، رشد تولید ناخالص داخلی را به صورت انفرادی بررسی کرده اند، در این تحقیق این اثرات به صورت جمعی و به عنوان بخش بیرونی شامل نرخ تورم ، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود و اثر توسعه بازار سرمایه به عنوان نماینده سیاست های مالی و پولی اقتصاد بر سودآوری بانک های خصوصی بررسی می شود.
یکی از مهم ترین مسایل در نظام بانکی، سودآوری فعالیت بانکداری است ؛ بنابراین براساس مطالعات مختلف انجام شده 1 داخلی و خارجی، در این پژوهش ، متغیر سودآوری شامل مؤلفه های بازدهی دارایی ، نسبت حقوق صاحبان سهام ٢ و حاشیه سود خالص ٣ و تابعی از متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی در نظر گرفته شده است .
Assessing the Relationship between Non Performing Loans and the Financial Soundness of Banks in Nigeria (2003-2012), Journal of Arts and Social Sciences, 3(1), 115-125 - Ejoh, N.
Investigating the existence of a risk-taking channel for monetary policy in Iran's banking system, Journal of Economic Modeling Research, 8(31), 7-40.
Journal of Banking and Financial Economics, 1(9), 5–23 - Romer, C.