چکیده:
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تاسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتا در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.
خلاصه ماشینی:
این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم ) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است .
نتایج تحقیق نشان میدهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع )، منفی و معنیدار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات ) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند.
نتایج الگوی تصحیح خطا (ECM) برای بررسی ارتباط بین نااطمینانی تولید و تورم بر روی منابع و مصارف نظام بانکی کشور به صورت زیر گزارش شده است .
دلیل این موضوع آن است ، در شرایط بی ثباتی و نااطمینانی اقتصادی در مقایسه با شرایط ثبات اقتصادی، تقاضای بیشتری برای اخذ منابع و تسهیلات بیشتر از نظام بانکی وجود دارد.
به همین منظور ابتدا برای محاسبه بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید و تورم ) از روش ARCH و GARCH استفاده شد و در نهایت با استفاده از مدل تصحیح خطا به بررسی اثر بی ثباتی رشد تولید و تورم بر تجهیز و تخصیص منابع نظام بانکی پرداخته شد.
Baum christofer, Mustafa caglayan, nelslihan ozkan, oleksander talavera, (2006): The impact of macroeconomic uncertainity on nonfinantial demand for liquidity, review of finantial economics, Vol. 15, N.
Oleksander talavera, andriy tsapin, oleeksandr zhould (2012): Macroeconomic uncertainity and banking lending, the case of ukrain, economic systems, vol.