چکیده:
هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران میباشد. برای این منظور، دادههای آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافتههای تحقیق، بیانگر تاثیر مثبت و معنیدار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تاثیر مستقیم و معنیدار و تسهیلات غیرجاری، تاثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.
This paper aims to investigate the effect of social capital on banking stability in Iran. For this purpose, a sample of 18 public and private Iranian banks is selected over the period 2007-2017, and the System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) is used to estimate the research model. The social capital index is proxied by the ratio of the bounced checks to the total traded checks. The results indicate a significant positive impact of social capital on bank stability. Moreover, the ratio of capital to asset and GDP per capita are positively associated with bank stability, but the non-performing loans have negative effects on bank stability.
خلاصه ماشینی:
براي اين منظور، دادههاي آماري ١٨ بانک دولتي و خصوصي طي سالهاي ١٣٩٥-١٣٨٥ گردآوري شده و به منظور دستيابي به هدف مطالعه، از روش گشتاورهاي تعميميافته سيستمي )SYS-GMM( استفاده، و شاخص سرمايه اجتماعي بر حسب نسبت چکهاي برگشتي به کل چکهاي مبادله شده، در نظر گرفته شده است.
براساس روش فوکوياما )١٩٩٧ ,Fukuyama(، به منظور کمّي کردن ارزش مثبت سرمايه اجتماعي براساس انحرافات اجتماعي، ميتوان شاخص پيشنهاد شده توسط گارتني و لوسن )٢٠٠١ ,Lawson &Gwartney ( را به صورت زير تعريف کرد: )به تصویرصفحه مراجعه شود) که در آن، ماهيت متغير در نظر گرفته شده به طور معکوس با شاخص اصلي ارتباط دارد.
از اين رو، با توجه به اينکه حوزه مطالعه پيش رو در رابطه با نظام بانکي است، در اين مطالعه، شاخص معرف فقدان سرمايه اجتماعي براساس نسبت چکهاي برگشتي به صورت درصدي از چکهاي مبادله شده، درنظر گرفته شده است.
Mare et al( که در آن ٣=k ( (ZSCORE ROAT EAt1 1(4k((ROAT( متغير مستقل, , , شاخص سرمايه اجتماعي, SCI , شاخص سازي براساس درصد چک هاي برگشتي به چک هاي مبادله شده براساس مطالعه گارتني و لوسن )٢٠٠١ ,Lawson &Gwartney ( متغيرهاي توضيحي, , , رشد دارايي بانک, GROWTH , نرخ رشد سالنه کل دارايي بانک نسبت سرمايه, CAR , نسبت سرمايه به کل دارايي بانک نسبت مطالبات غير جاري, NPL , نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلت نسبت دارايي هاي نقد شونده, LIQ , نسبت داراييهاي نقدشونده به کل داراييها جمعيت, POP , لگاريتم طبيعي جمعيت در هر سال توليد ناخالص سرانه, GDP , نسبت توليد ناخالص داخلي )به قيمت ثابت و پايه ١٣٩٠( به جمعيت در هرسال شاخص باسوادي, EDU , لگاريتم طبيعي کل دانشجويان در هر سال جدول ٢.