چکیده:
در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانکها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) میباشد. به منظور اندازهگیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 میباشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانکها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق میتوان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانکها، میبایست در تدوین سیاستهای اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانکها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.
Existing research analyzes the relationship between macro-economic factors & bank credit risk. Macro-economic factors include GDP, CPI, M1, Tehran Exchange Price Index (TEPIX) & Currency Rate (Dollar). Bank credit risk has been measured by Loan Loss Provision Ratio. The study uses the fifteen Iranian bank & credit institutes data during the years 1382 to 1388 solar. The study results show there is significant positive relationship between GDP, CPI, M1, TEPIX, and Dollar rate and bank credit risk. The results imply that the management & regulators need to focus on these factors to mitigate credit risk.