چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مدلسازی نوسانات نرخ ارز با رویکرد پویاییشناسی سیستم میباشد. در این پژوهش کلیه عوامل موثر بر نرخ ارز شناسایی شده و به صورت سیستمی روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته شده است. به گونهای که ابتدا روند و قیمت نرخ ارز با استفاده از مدل پویاییشناسی سیستم از سال 1383 تا سال 1401 پیشبینی شده و نتایج با روند و قیمت واقعی نرخ ارز تا سالل 1397مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روند تغییر نرخ ارز طی دوره 19 ساله همواره با شیب ملایم صعودی بوده ولی طی سالهای 92-1391 و 97-1396 با جهش قیمتی و شیب تند همراه بوده که دقیقا مشابه روند واقعی نرخ ارز میباشد. همچنین مقایسه دادههای نرخ ارز واقعی و نرخ ارز پیشبینی شده تا سال 1397 نشان میدهد که این مدل بهخوبی توانسته روند تغییرات را ارزیابی کرده و شکستهای احتمالی را پیشبینی کند. واژههای کلیدی: نرخ ارز، اقتصاد ایران، پویاییهای سیستم، پیشبینی، روند.
خلاصه ماشینی:
به نظر ميرسـد با توجه به شرايط اقتصاد ايران ، پيامدهاي روند کنوني نرخ ارز و اهداف اصلي سياست ارزي و تداوم اين روند، براي اقتصـــاد ايران بهينه نيســـت و عملکرد مالي بنگاه ها اقتصـــادي را تحت تاثير قرار ميدهد و موجب نااطميناني در دريافتي و پرداختيهاي آتي بنگاه ميشود.
شاه حسيني و رضايي (١٣٩٦) به پيش بيني نرخ رسمي ارز در ايران با استفاده از مدل خود رگرسيوني ARIMA همراه با عامل هاي مداخله اي و مقايسه آن با مدل گام تصادفي پرداخته است .
سپهوند و همکاران (١٣٩٣) در پژوهشي با عنوان تعيين عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ايران با استفادخ از داده هاي سري زماني ١٣٥٧ - ١٣٩٢ و با بهره گيري از روش خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي (ARDL) نشان دادند که در بلندمدت ، توليد ناخالص داخلي تاثيرمنفي، حجم نقدينگي و واردات تاثير مثبت و معناداري بر نرخ ارز دارند.
شيرازي و نصراللهي (١٣٩٢) با استفاده از الگوهاي پولي مختلف به پيش بيني نرخ ارز پرداخته و نتايج آن را با مدل الگوي گام تصادفي مقايسه کرده است .
(رجوع شود به تصویرصفحه) شکل ١: حلقه تقويت کننده R١ (دارايي خارجي بانک مرکزي) حلقه تقويت کننده R٢ در شکل ٢ نشان ميدهد که افزايش نرخ ارز سرمايه گذاري کل و به دنبال آن ، توليد ناخالص ملي را افزايش ميدهد که اين نيز به نوبه خود منجر به افزايش درآمد ملي و پس از آن درآمد مالياتي، درآمد دولتي و همچنين هزينه هاي دولت ميشود.
Modeling and Analysis of the Speculative Dynamics of Currency Exchange Rates: A Case Study from Turkey.
Dornbusch and Fischer 8 Forrester 9 Yong 10 Rajashree 11 .