Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری)

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 29 تا 54)

چکیده:

بروز انواع ریسک‌ها و بحـران‌هـای مـالی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را بیش از پیش ضروری نموده است. بانک‌های اسلامی به علت ماهیت خاص قرارداد‌های خود،افزون برریسک‌های متداول بانکداری با ریسک‌های منحصر‌به‌فردی رو‌به‌رو هستند که شناسایی و مدیریت آن‌ها ضروری است. مقاله حاضر به شناسایی ریسک‌های نظام بانکداری بدون‌ ربا و بررسی روابط بین آن‌ها می‌پردازد. ابتدا ریسک‌های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک‌های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به‌ کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری‌تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان انتخاب شد. یافته‌ها نشان می‌دهد ریسک‌های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به‌عنوان اثر‌گذارترین نوع ریسک‌ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک‌های کفایت‌سرمایه، قیمت و سرمایه‌گذاری در ابزار‌های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک‌ها، در پایین‌ترین سطح قرار گرفتند و تحت‌تاثیر ریسک‌های سطوح بالاتر می‌باشند.

Today, the process of globalization, followed by a variety of risks, as well as the emergence of financial crises, has emphasized the need for a quantitative and qualitative improvement of the financial sector. Because of the specific nature of their contracts, Islamic banks, in addition to the conventional banking risks, face unique risks that need to be identified and managed. This article identifies the risks of usury-free banking system and examines the relationships between them. first the general risk factors in usury-free banking and then the specific risks were identified with respect to the specific contracts in this system. Using a the combination of Dematel and Interpretive Structural Modeling, a structural model of the risks was presented and the relationships between them were analyzed. it was found that base rate and government risks were ranked as the most influential risks  (fourth) . Credit risks, liquidity and sharia,  constituted third level, and capital adequacy, price and investment in equity instruments risks were second level . Other risks are at the lowest level and are affected by higher level risks.

کلیدواژه ها:

ریسک ، بانکداری بدون ربا ، مدلسازی ساختاری تفسیری ، دیمتل


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.