چکیده:
در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که میتواند تحت تاثیر سایر مولفهای بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخصهایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آنها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاستهای موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران میباشد. به منظور برآورد این رابطه از روش دادههای پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علیالحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر میرسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسکپذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش میدهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی
برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاهمدت میتواند توان سودآوری بانکها را افزایش دهد.
In economic theories, every market contains three main elements of function, competiveness, behavior and structure. Competitiveness is one of the main elements of the market structure that can be affected by other components of the market. The function of bank system has always been reflected in indexes such as profiteering, competitiveness and their proficiency that these variables themselves must basically be affected in a coherent framework rather than other factors. For successful policymaking and their implementations in the bank system of the country we have to recognize the quality of relationship between the structure and function of the bank system and according to the nature and the manner of these elements’ correlation, we can determine the form and organization type of the market. The goal of this research is to investigate the effects of market concentration on the function of bank system in Iran. In the correlation estimation of market concentration and the function of public and private banks of Iran, panel data method has been used within the years of 1384 to 1392; out of which the following results are concluded: The variables of concentration, inflation, the volume of money, and the ratio of bank facilities to the total bank system assets, have positive effect and the variables of risk, and public banks profit rate have a negative effect on bank systems in Iran
خلاصه ماشینی:
بنا بر تحقيقات صورت گرفته به نظر مي رسد که کاهش سطح تمرکز و افزايش رقابت پـذيري در سيستم بانکداري کشور مي توانـد زمينـه سـاز بهبـود عملکـرد سيسـتم بانکـداري از طريـق کـاهش هزينه هاي بانکي ، افزايش نرخ سود و ارائه خدمات با کيفيت بالا بوده، که در نهايت منجر به کـاهش هزينه هاي سرمايه گذاري در کشور مي گردد (دکتر حميد کردبچـه و سـميه جهـانمهـين ، ١٣٩١ و بصيرت پور، ١٣٩٢).
در مجموع نتايج تحقيق نشان مي دهد که علي رغم وجود صرفه هاي نسبت به مقياس در ٨ بانک کشور، رفاه و کارايي در صنعت بانکداري ايران طي دوره مورد برسي کاهش يافته است خداداد کاشي (١٣٨٩)، ساختار سيستم بانکداري ايران را مورد ارزيابي قرار داده اسـت .
بررسي ارتباط بين درجه تمرکز و سـودآوري در صـنعت بانکـداري ايـران در قالب فرضيه ساختار- رفتار- عملکرد و همچنين رابطه کـارايي بـا سـودآوري تحـت عنـوان فرضـيه کارايي هدف اصلي اين تحقيق است .
در اين مطالعه از شاخص هاي عملکرد سيستم بانکداري(نسـبت سـود بـه کـل دارايـي سيسـتم بانکي ) به عنوان متغير وابسته استفاده شده و متغيرهاي مستقل مدل به علت تاتير قابل توجـه ايـن متغيرها بر متغير وابسته شامل تمرکز، ريسک، تورم، نسبت تسهيلات بانکي به کل دارايـي سيسـتم بانکي ، رشد حجم پول و نرخ سود علي الحساب بانکهاي دولتي مي باشند.
يافته هاي تحقيق دلالت بر وجود يک رابطه معنـي دار بـين عملکـرد سيسـتم بـانکي و عناصـر بازاري و اقتصادي شامل تورم، سطح تمرکز در صنعت بانکداري، ريسک، نسبت تسهيلات بـانکي بـه کل دارايي سيستم بانکي ، حجم پول و نرخ سود علي الحساب بانکها دارد.