چکیده:
طرحهای بیمه سپرده، با هدف حمایت از سپردهگذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری عضو در صورت ورشکستگی، تنطیم میشوند. این مقاله با استفاده از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیهسازی مونت کارلو، به محاسبه ریسک سیستمی شبکه بانکی ایران میپردازد. بدین منظور در ابتدا، احتمال نکول بانکها، با استفاده از اطلاعات ترازنامهای آنها ، در حالت مستقل برآورد میشود و سپس با ورود بازار بینبانکی، احتمال نکول بانکها در حالت وجود سرایت اثرات بینبانکی سنجیده میشود و پس از بدستآوردن توزیع زیان بانکها، در هر دو حالت، میزان پوشش این زیانها توسط صندوق ضمانت سپردهها بررسی و کفایت سرمایه صندوق ضمانت سپرده، مورد ارزیابی واقع میگردد. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی است که اندازه هدف صندوق ضمانت سپردهها، در حالات بدون و با وجود اثرات بینبانکی،به ترتیب 91.5 و 87.5 درصد از زیانها را پوشش میدهد. نکول یک یا چند بانک، میتواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد و لازم است که نهادهای نظارتی با انجام تدابیری نظیر افزایش حق بیمه بانکها، سرمایه صندوق را افزایش داده و از بروز بحرانهای بانکی احتمالی جلوگیری نمایند.
خلاصه ماشینی:
بدين منظور در ابتدا، احتمال نکول بانک ها، با استفاده از اطلاعات ترازنامه اي آن ها ، در حالت مستقل برآورد مي شود و سپس با ورود بازار بين بانکي ، احتمال نکول بانک ها در حالت وجود سرايت اثرات بين بانکي سنجيده مي شود و پس از بدست آوردن توزيع زيان بانک ها، در هر دو حالت ، ميزان پوشش اين زيان ها توسط صندوق ضمانت سپرده ها بررسي و کفايت سرمايه صندوق ضمانت سپرده ، مورد ارزيابي واقع مي گردد.
همچنين معرفي مدل کاربردي SYMBOL و استفاده از آن جهت برآورد توزيع زيان بانک هاي ايراني و تمرکز بربخشي از اين توزيع که تحت پوشش سرمايه بانکي نيست و ارزيابي کفايت سرمايه ي صندوق ضمانت سپرده ها، براي مديريت ريسک اين بخش ، از ديگر اهداف اين تحقيق است .
همچنين معرفي مدل کاربردي SYMBOL و استفاده از آن جهت برآورد توزيع زيان بانک هاي ايراني و تمرکز بربخشي از اين توزيع که تحت پوشش سرمايه بانکي نيست و ارزيابي کفايت سرمايه ي صندوق ضمانت سپرده ها، براي مديريت ريسک اين بخش ، از ديگر اهداف اين تحقيق است .
همچنين معرفي مدل کاربردي SYMBOL و استفاده از آن جهت برآورد توزيع زيان بانک هاي ايراني و تمرکز بربخشي از اين توزيع که تحت پوشش سرمايه بانکي نيست و ارزيابي کفايت سرمايه ي صندوق ضمانت سپرده ها، براي مديريت ريسک اين بخش ، از ديگر اهداف اين تحقيق است .
Modelling deposit insurance scheme losses in a Basel 2 framework.
Verma (1986), Pricing risk-adjusted deposit insurance: an option-based model, Journal of Finance 41: 871-895.