چکیده:
تواجه البنوك مخاطر الائتمان في عملية منح التسهيلات التي تتم بناءً على حجم الموارد المتاحة. وفي هذا السياق، يمكن لإدارة محفظة التسهيلات، من خلال التخصيص الأمثل للموارد للقطاعات الاقتصادية عبر تقليل مخاطر الاستثمار عند مستوى معين من العائد المتوقع، أن تؤثر في تقليل المخاطر الائتمانية. في هذا البحث، يتم تحديد محفظة تسهيلات بنك سينا في القطاعات الاقتصادية خلال الأعوام 1386 إلى 1402 باستخدام نموذج محفظة ماركويتز الحديث والخوارزميات فوق الاستدلالية (الخوارزمية الجينية وخوارزمية الفراشة) للتحسين وتحديد الحدود الفعالة. تشير مقارنة أداء النماذج إلى كفاءة أعلى لنموذج الخوارزمية الجينية في تحسين محفظة تسهيلات البنك، وتظهر النتائج المستخلصة من تقدير هذا النموذج أن قطاعات الخدمات والتجارة، والإسكان والبناء، تمتلك الحصة الأكبر في المحفظة المثلى لتسهيلات البنك، بينما تعتبر قطاعات الصناعة والتعدين، والزراعة والمياه من الأصول ذات المخاطر العالية لبنك سينا. خلال الفترة قيد الدراسة، لم يكن مسار منح التسهيلات في بنك سينا مثالياً، ومن أجل تقليل المخاطر الائتمانية لتسهيلات ذلك البنك، يجب تخصيص 52.4% لقطاع الخدمات والتجارة، و40.7% لقطاع الإسكان والبناء، و3.5% لقطاع الصناعة والتعدين، و3.4% لقطاع الزراعة والمياه.
خلاصه ماشینی:
فصلية النظريات الاقتصادية التطبيقية/ السنة الحادية عشرة/ العدد ٢/ صيف ١٤٠٣/ الصفحات ١٦٧-١٩٨ تحديد المحفظة المثلى لتسهيلات البنك باستخدام نهج ماركويتز و 1 الخوارزميات فوق الاستدلالية (دراسة حالة بنك سينا) إيمان دادفر طالب دكتوراه في الاقتصاد بجامعة آزاد الإسلامية، فرع طهران المركزي، iman.
في هذا البحث، يتم تحديد المحفظة المثلى لتسهيلات بنك سينا في القطاعات الاقتصادية خلال السنوات من ١٣٨٦ إلى ١٤٠٢ باستخدام نموذج ماركويتز للمحفظة الحديثة والخوارزميات فوق الاستدلالية (الجينية وخوارزمية النار المتوهجة - Firefly) لتحقيق الأمثلة وتحديد الحدود الفعالة.
تشير مقارنة أداء النماذج إلى كفاءة أعلى لنموذج الخوارزمية الجينية في تحسين محفظة تسهيلات البنك، وتظهر النتائج المستخلصة من تقدير هذا النموذج أن قطاعات الخدمات والتجارة، والإسكان والبناء، تمتلك الحصة الأكبر في المحفظة المثلى لتسهيلات البنك، بينما تعتبر قطاعات الصناعة والتعدين، والزراعة والمياه من الأصول ذات المخاطر في بنك سينا.
وبالنظر إلى أن أساس وقاعدة علم الاقتصاد هو التخصيص الأمثل للموارد النادرة للأنشطة الاقتصادية، لذا يمكن لمديري البنوك من خلال 1 1 Basel Committee 2 Loan Portfolio Management ١٧٢ تحديد المحفظة المثلى لتسهيلات البنك باستخدام نهج ماركويتز وخوارزميات....
٤- نتائج البحث في هذا الجزء من البحث، يتم تحديد محفظة تسهيلات بنك سينا باستخدام نموذج ماركويتز للمحفظة الحديثة، والخوارزميات الاستعارية الجينية وخوارزمية اليراعات للتحسين، وتحديد ثلاث محافظ مثلى على طول الحدود الكفؤة، كما يتم تقديم حصة القطاعات الاقتصادية في محافظ المخاطر العالية، والمخاطر المتوسطة، والمخاطر المنخفضة.
100% 50% 0% الزراعة والمياه الصناعة والتعدين الإسكان والبناء الخدمات والتجارة مخاطر عالية مخاطر متوسطة مخاطر منخفضة الرسم البياني (٢): الأوزان المثلى للقطاعات الاقتصادية في نموذج الخوارزمية الجينية المصدر: نتائج البحث ١٨٦ تحديد المحفظة المثلى لتسهيلات البنك باستخدام نهج ماركويتز والخوارزميات....
(
, 
, 
)
