چکیده:
ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روشهای براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزارLimdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 90.91 و 89.91 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روشهای کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.
خلاصه ماشینی:
"اقتصاد کشاورزی و توسعه،سال نوزدهم،شماره 73،بهار 1390 ارزیابی درجه اعتبار1متقاضیان وامهای کشاورزیمطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد مهرداد باقری*،دکتر جواد ترکمانی**،فاطمه معززی***،دکتر آیت اله کرمی**** تاریخ دریافت:87/12/23 تاریخ پذیرش:89/6/23 چکیده {IBارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از مؤسسات اعتباریمیتواند به این مؤسسات برای قیمتگذاری،تعیین مقدار وام،مدیریت ریسک وام،کاهشریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند.
مدل تجربی با فرض اینکه احتمال یک وام مطمئن از توزیع لوجستیک تبعیت میکند و تابعی ازخصوصیات وامگیرنده،شاخصهای ریسک اعتبار،شاخصهای ارتباط و مجموعهای از متغیرمجازی است،مدل تعیین درجه اعتبار برای وامگیرندگان وامهای کشاورزی به صورت رابطه 6تعریف شده است: (6) (4Z,3Z,2Z,1Z)f-DL که در آن DL متغیر تصمیم به وامدهی1است که مقادیر 1 و صفر را به ترتیب برای وام خوبو بد به خود میگیرد.
نتایج حاصل از براورد مدل لاجیت با روش بیزین در نمونه 110 تایی (به تصویر صفحه مراجعه شود)در ادامه به منظور تعیینتأثیر متغیرها در احتمال وام خوب،آثار نهایی در جداول 1 و 2نیز محاسبه شده است.
نتایج حاصل از براورد مدل لاجیت با دو روش کلاسیک و بیز در نمونه کوچک40 تایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که ملاحظه میشود،تنها متغیرهای سن،تحصیلات،ارزش وثیقه و ارزشدارایی در براوردهای جدول 3 رابطه مثبت با احتمال یک وام خوب دارند و بقیه متغیرهاعلامتشان منفی است.
زیان انتظاری حاصل از پیشبینی خارج از نمونه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجهگیری و پیشنهاد همانطور که پیشتر بحث شد،هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان دربازپرداخت وامهای کشاورزی است.
25 fo lanruoJ,gnirocS tiderc larutlucirga ot gninoititrap evisrucer 122-109:(1)31,scimonocE deilppA dna larutlucirgA gnidnel fo tifeneb ehT,(1994)najaR."