چکیده:
تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون موید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل موثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، موید آن است که اولا، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیا، عوامل موثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثا، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متاثر می شوند.
خلاصه ماشینی:
"در تحقیق حاضر سعی شده است تاعلاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانکهای خصوصی و دولتی،عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجامشده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسیقرار داده شود.
یافتههای پژوهشی حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجامشده،مؤید آن است که اولا،همه بانکهای ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجهثبات مالی کمی برخوردار بودهاند؛ثانیا،عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی،بانکهای خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ثالثا،از میان متغیرهای کلان،رشد تولید ناخالصداخلی حقیقی،سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پولی ملی،موجب کاهش ثبات مالیبانکها شدهاند.
اینامر در قالب رابطه شماره 1،که رابطهای خطی میان این متغیرها و شاخص ثبات مالی رابرقرار میکند،نشان داده میشود: (1)(به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که تهیه اطلاعات حسابداری برای متغیرهای یادشده امری زمانبر بود و نیز بهدلیل آنکه پایه تئوریکی محکمی برای ردهبندی وام بر حسب ریسک وجود نداشت؛لذارویکرد«ریسک نابود شدن»که اساس آن،مدلهای قیمتگذاری اختیار معامله(بلاک وشولز4در سال 1973 و مرتن5در سال 1974)است،به عنوان مدل جایگزین در نظر گرفتهشدند.
&%01620SOJG016G% چنانکه ملاحظه میشود،مقدار Z برای بانکهای ایران(مشتمل بر 18 نهاد بانکی ویک مؤسسه مالی اعتباری)غالبا عددی بسیار کوچک میان 0/01 تا 0/2 نوسان است و تنهادر مواردی محدود،این مقدار از 0/2 تجاوز کرده و به 0/87 میرسد.
با این حال،با افزایش نسبت داراییهای بانکهای خصوصی به کلداراییهای سیستم بانکی و نیز تولید ناخالص داخلی واقعی،بر درجه ثبات مالی بانکهایخصوصی اضافه میشود."