Skip to main content
فهرست مقالات

مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 129 تا 144)

پیش‌بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‌ترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‌گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‌سازی و پیش‌بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‌های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‌ است. به منظور بررسی عملکرد این مدل‌ها در پیش‌بینی خارج از نمونه‌ی نرخ ارز، مقایسه‌ای بین این مدل‌ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل‌های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش‌بینی داخل و خارج از نمونه‌ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می‌باشند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.