Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی خواص فر کتالی در رفتار نرخ ارز ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 39 تا 48)

کلیدواژه ها :

ایران ،نرخ ارز ،پیش بینی ،اصیت فرکتالی ،خاصیت فرکتالی

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز ، فرکتال ، رفتار نرخ ارز ایران ، فرکتالی ، پارامترهای فرکتالی نرخ ارز ایران ، خاصیت فرکتالی ، بازار نرخ ارز ایران ، پارامتر ، بررسی خواص فرکتالی در رفتار ، بررسی خواص فر کتالی

رفتارهای نرخ ارز در بازارهای مختلف یکی از فرایندهای به ظاهر غیر قابل پیش بینی است که تاکنون روش های متعددی در جهت شناخت روند و پیش بینی آن ها ارائه شده است. یکی از روش های ارائه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در این تحقیق سعی شده است وجود پیش فرض های لازم یا به عبارتی وجود خواص فرکتالی در بازار نرخ ارز ایران مورد بررسی قرار گیرد، تا امکان استفاده از این تکنیک در پیش بینی و تحلیل روند نرخ ارز میسر شود. در این خصوص سه پارامتر اصلی فرکتال ها معرفی شده و نحوه محاسبه آن ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس این پارامترها برای ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ارز بررسی شده به طوری که وجود خواص فرکتالی مذکور در رفتار نرخ ارز ایران مورد تأیید قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"سپس این پارامترها برای ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ارز بررسی شده به طوری که وجود خواص فرکتالی مذکور در رفتار نرخ ارز ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای بازار های پولی و مالی است که رفتاری به ظاهر تصادفی و غیر قابل پیش بینی دارد، اما این تغییر Iterative Self-Similarity Strange Attractors پذیری غیر خطی 1 ، خواص فرکتالی را نشان می دهند (گردون،2000). حال که مدل های پرکاربرد سری های زمانی برای خاصیت فرکتالی پاسخی ندارند، باید پرسید که آیا معادله مشتق شده ای از تئوری های اقتصادی در این مورد وجود دارد؟ نرخ ارز اصولا به وسیله تفاضل در نرخ های بازده واقعی و قیمت های نسبی موجود در کشور تعیین می شود، به عبارت دیگر: (7) [(∑f Ln Rjt – Ln πte) – (∑f Ln RfFt – Ln πFte)] که در آن R نرخ بازده و π نرخ تورم، e نشان دهنده مورد انتظار بودن و f نشان دهنده خارجی است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که نرخ ارز خاصیت فرکتالی دارد در آغاز بهتر است تفاوت های مدل های فرکتالی بادیگر مدل های غیر خطی مورد بررسی قرار گیرد تعریف ریاضی فرکتالی بودن، به بعد غیر صحیح 6 بر می گردد و این در آمار مترادف با تناوب یا غیر یکنواختی درسری های زمانی است. در فیزیک فرکتال ها، تقارنهای مقیاس بندی قوی 8 نشان می دهند، ولی در بازارهای مالی، این موضوع اتفاق نمی افتد، تفاوت ها بسیار ضعیف است و در زمانهای بلند مدت، نرخ ارز بسوی وضعیت غیر فرکتالی حرکت می کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.