• 1.

  Modeling price dynamics and risk Forecasting in Tehran Stock Exchange: Conditional Variance Heteroscedasticity Hidden Markov Models

  مقاله

  نویسنده : Nilchi، Moslem ؛ Peymani، Moslem ؛ Mirzaei، Hamidreza ؛ نویسنده مسئول : Farid، Daryush ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Summer 2023, Volume 7 - Number 3 رتبه: ب (‎24 صفحه - از 1 تا 24 )

  کلیدواژه ها:riskVARHidden Markov modelsStock MarketKupiec testDQ test

  دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط