• 1.

  ارزش گذاری برآورد VAR براساس مدل های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)

  نویسنده : خیابانی، ناصر ؛ ساروقی، مریم ؛

  مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»تابستان 1390، سال شانزدهم- شماره 47 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 53 تا 74 )

  کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسک VaRبرآورد GARCHروش پارامتریکآزمون بازخورد

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط