کلیدواژه ارزش در معرض ریسک VaR ‏/ (13 مقاله)

نویسنده مسئول : رستگار، محمد علی ؛ نویسنده : همتی، مهدی ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 523 تا 544 )

کلیدواژه ها:تحلیل حساسیتپس‌آزماییارزش در معـرض ریسـک (VaR)ارزش در معرض ریسکVaRآزمونتخمین VaRGARCHازایروشپارامتر

نویسنده : محمدی سالاری، اسماعیل ؛ غلامی جمکرانی، رضا ؛ صفا، مژگان ؛ نویسنده مسئول : رستمی، محمدرضا ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1400 - شماره 48 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎20 صفحه - از 391 تا 410 )

کلیدواژه ها:مدل های پویاریزش مورد انتظار(ES)معیارهای تحقق یافتهبورس اوراق بهادار تهرانارزش در معـرض ریسـک (VaR)ریسکمدلارزش در معرض ریسکES

نویسنده : مهرانی، آزاده ؛ نجفی مقدم، علی ؛ باغانی، علی ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1400 - شماره 50 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎26 صفحه - از 109 تا 134 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسک(var)ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR)توزیع مقدار حدی تعمیم‌یافته(GEV)توزیع فریشه (FD)توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD)

نویسنده : مهرانی، آزاده ؛ باغانی، علی ؛ نویسنده مسئول : نجفی مقدم، علی ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎27 صفحه - از 449 تا 475 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسک(var)ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR)توزیع مقدار حدی تعمیم‌یافته(GEV)توزیع فریشه(FD)

نویسنده مسئول : احمدی، سیدمحمدمهدی ؛ نویسنده : لطفی، حسن ؛ رجبی، ولی ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1399 - شماره 45 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎16 صفحه - از 571 تا 586 )

کلیدواژه ها:پورتفوی سهاممدل مارکویتزارزش در معرض ریسک(var)میانگین متحرک موزون نمائی (EWMA)

نویسنده مسئول : جعفری، رضا ؛ نویسنده : مظلومی، نادر ؛ صفری، امیر ؛

مجله:پژوهشنامه بیمه»پاییز 1398 - شماره 135 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎29 صفحه - از 10 تا 38 )

کلیدواژه ها:ریسک بازارشرکت‌های بیمهارزش در معـرض ریسـک (VaR)توانگری مالیمدل ARDL-GARCHریسکGARCHبیمهمدلARDLارزش در معرض ریسک

نویسنده : مظلومی، نادر ؛ صفری، امیر ؛ جعفری، رضا ؛

مجله:مدلسازی اقتصادسنجی»پاییز 1397 - شماره 11 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 59 تا 84 )

کلیدواژه ها:ریسک بازارشبیه‌سازی مونت کارلوارزش در معـرض ریسـک (VaR)شرکتهای بیمهمدل TGARCH

نویسنده : کیانی، طاهره ؛ داریوش فرید ؛ صادقی، حجت الله ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»پاییز 1394 - شماره 10 ISC (‎20 صفحه - از 149 تا 168 )

کلیدواژه ها:ریسکبورس اوراق بهادارارزش در معـرض ریسـک (VaR)مدل GARCH

نویسنده : اسلامی بیدگلی، غلامرضا ؛ طیبی ثانی، احسان ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1393 - شماره 18 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 163 تا 184 )

کلیدواژه ها:ارزش در معـرض ریسـک (VaR)الگوریتم های فراابتکاری ( Meta Heuristic .(Genetic Algorithm) ژنتیک الگوریتم(Ant Colony optimization) مورچگان الگوریتمالگوریتم ژنتیک( Genetic Algorithm)

نویسنده : رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ ملائی، مسعود ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1391 - شماره 13 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 123 تا 152 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معـرض ریسـک (VaR)توزیع کورنیش فیشرضریب توزیع بیضویشبیه سازی تبرید(SA)بازدهVaRاطلاعات