• 1.

  Dependence of Default Probability and Recovery Rate in Structural Credit Risk Models: Empirical Evidence from Greece

  نویسنده : Derbali، A ؛ Hallara، S ؛

  مجله:International Journal of Management and Business Research»Spring 2015, Volume 5 - Number 2 (‎18 صفحه - از 141 تا 158 )

  کلیدواژه ها:Probability of defaultRecovery rateNumber of defaultExpected value of lossesBootstrapped quantile regressionSimultaneous quantile regressionDays

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط