• 1.

  GJR-Copula-CVaR Model for Portfolio Optimization: Evidence for Emerging Stock Markets

  نویسنده : Nikusokhan، Moien ؛

  مجله:Iranian Economic Reveiw»Autumn 2018 , Volume 22 - Number 4 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 990 تا 1015 )

  کلیدواژه ها:C61Conditional Value at Riskportfolio optimizationG11Copula FunctionsDependence Structure. JEL Classification: C60

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط