• 1.

  TAU METHOD FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER COMPLEX MODELS

  نویسنده : Bani Asadi، Samaneh ؛ Rivaz، Azim ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (‎12 صفحه - از 127 تا 138 )

  کلیدواژه ها:European option pricing problemTau methodStochastic integro-differential Black-Scholes equationHermitian polynomial

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط