• 1.

  Efficient estimation of Markov-switching model with application in stock price classification

  نویسنده مسئول : Mehrdoust، Farshid ؛ نویسنده : Noorani، Idin ؛ Khavari، Mahdi ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Summer and Autumn 2021, Volume 1- Number 2 (‎19 صفحه - از 111 تا 129 )

  کلیدواژه ها:ClassificationRegime-switching modelEstimation of ParameterExpectation-maximization algorithm

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط