• 1.

  مقایسه عملکرد مدل‌های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر براساس ریسک عدم نقدشوندگی ـ تی کاپولا با هم‌بستگی شرطی پویا (DCC t-Cupola LVaR) جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسنده : تقی زادگان، غلام رضا ؛ فلاح شمس، میرفیض ؛ سعدی، رسول ؛ نویسنده مسئول : زمردیان، غلامرضا ؛

  مجله:تحقیقات مالی»بهار 1402، دوره بیست و پنجم - شماره 1 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 152 تا 179 )

  کلیدواژه ها:ریسک نقدشوندگیبهینه‌سازی پرتفوی

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط