نویسنده : Nourahmadi، Marziyeh ؛ Sadeqi، Hojjatollah ؛

(‎24 صفحه - از 1 تا 24 )

کلیدواژه ها:Machine learningportfolio optimizationMinimum varianceHierarchical Risk Parity

نویسنده : Bazraei، Maryam ؛ Ghavidel، Salleh ؛ Mahmoudzadeh، Mahmoud ؛ نویسنده مسئول : Emamverdi، Ghodratollah ؛

(‎27 صفحه - از 25 تا 51 )

کلیدواژه ها:Exchange RateStock MarketDynamic Conditional CorrelationOptimal portfolio

نویسنده : Namaki، Ali ؛ نویسنده مسئول : Haghgoo، Mehrdad ؛

(‎12 صفحه - از 52 تا 63 )

کلیدواژه ها:Price bubblesLPPLSConfidence multi-scale indicators modelFinancial Crash

نویسنده : Abbasi، Shoeib ؛ Namazi، Navid Reza ؛ نویسنده مسئول : Nazemi، Amin ؛

(‎23 صفحه - از 64 تا 86 )

کلیدواژه ها:RatingBankMarket ReactionQuantitative AspectsQualitative Aspects

نویسنده مسئول : Mirmohammadi، Sayed Mohammad Ebrahim ؛ نویسنده : Madanchi Zaj، Mehdi ؛ Panahian، Hossein ؛ Jabbary، Hossein ؛

(‎20 صفحه - از 87 تا 106 )

کلیدواژه ها:Particle swarm optimization algorithmSharpe RatioRisk parity portfolioRelative robustness

نویسنده مسئول : Babaie، Sasan ؛

(‎21 صفحه - از 107 تا 127 )

کلیدواژه ها:VolatilityPersistencevalue relevancePredictabilityEarnings Components