کلمة المفتاح Sharpe / (23 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
-
1.
عنوان اصلی : بهینهسازی سبد سرمایهگذاری چندمعیاره فازی با درنظر گرفتن سطوح مختلف انتظارات سرمایهگذار
مجلة:تحقیقات مالی»بهار 1404، دوره بیست و هفتم - شماره 1 التصنيف: الف/ISC (28 صفحة - من 3 إلی 30 )
الکلمات المفتاحية:Fuzzy logistic membership functionInvestment portfolio optimizationMulti criteria investment portfolioTehran Stock ExchangeFuzzyLiOn
-
2.
مجلة:مدیریت تکنولوژی و بهره وری هوشمند»بهار 1402 - شماره 14 (21 صفحة - من 60 إلی 80 )
الکلمات المفتاحية:portfolio optimizationPerformance CriterionTwo stage momentumTehran Stock ExchangeIranSharpeReferSecurities Exchange OrganizationResearch
-
3.
مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1401 - شماره 53 التصنيف: A/ISC (18 صفحة - من 16 إلی 33 )
الکلمات المفتاحية:Value at RiskTerm Value at RiskNormal Laplace DistributionExpected Shortfall Maximization AlgorithmTehran Stock ExchangeThe Tehran Stock ExchangeOptimal Stock Portfolio SelectionMultiLaplace
-
4.
مجلة:تحقیقات مالی»تابستان 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 2 التصنيف: الف/ISC (30 صفحة - من 184 إلی 213 )
الکلمات المفتاحية:portfolio optimizationMinimax RegretRelative robust approachTehran Stock ExchangeMarkowitz
-
5.
عنوان اصلی : معرفی و بررسی ویژگیهای مرکزیت بهعنوان معیاری نوین برای تحلیل شبکه، سنجش ریسک و انتخاب پرتفوی سهام
مجلة:تحقیقات مالی»تابستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 2 التصنيف: الف/ISC (14 صفحة - من 158 إلی 171 )
الکلمات المفتاحية:centralityPortfolio SelectionFinancial market networkCentrality based strategyTehran Stock ExchangeMarkowitzNetwork
-
6.
عنوان اصلی : بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ
مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 التصنيف: A/ISC (22 صفحة - من 389 إلی 410 )
الکلمات المفتاحية:Efficient frontierConditional Value at Riskmulti objective genetic algorithmCapital Market LineStock PortfolioSharpe RatioMarkowitzTehran Stock ExchangeNSGAThe Tehran Stock ExchangeGenetic AlgorithmIISharpeParticle Swarm Optimization
-
7.
عنوان اصلی : بررسی کارایی مدل N/1 در انتخاب پرتفوی
مجلة:تحقیقات مالی»بهار 1400، دوره بیست و سوم - شماره 1 التصنيف: الف/ISC (16 صفحة - من 1 إلی 16 )
الکلمات المفتاحية:Portfolio Selection1/N ModelMean variance modelMinimum Variance ModelParam Name value N/1 Model /ParamSharpeModigliani
-
8.
عنوان اصلی : توسعه مدل بهینهسازی سبد سهام مارکوییتز با توجه به ملاحظات غیرمالی سرمایهگذار و حمایت از تولیدات داخلی
مجلة:Industrial Management Journal»بهار 1400، سال سیزدهم - شماره 1 التصنيف: الف/ISC (27 صفحة - من 53 إلی 79 )
الکلمات المفتاحية:data envelopment analysisSocial ResponsibilityConditional Value at Riskportfolio optimizationCross EfficiencyCorporate Social ResponsibilityTehran Stock ExchangeMarkowitz
-
9.
مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1399 - شماره 43 التصنيف: A/ISC (30 صفحة - من 333 إلی 362 )
الکلمات المفتاحية:data envelopment analysisOptimal Stock PortfolioMLP neural networksOutlier removal algorithmThe Tehran Stock ExchangeDEAReferSharpeIsfahan
-
10.
عنوان اصلی : نقش همزمانی قیمت سهام در انتخاب سبد بهینه سهام
مجلة:پیشرفت های حسابداری»پاییز و زمستان 1398، دوره یازدهم - شماره 2 التصنيف: ب/ISC (48 صفحة - من 35 إلی 82 )
الکلمات المفتاحية:data envelopment analysisFuzzy Delphistock price synchronicityOptimal Stock PortfolioFinancial and non financial criteriaTehran Stock ExchangeJournalThe Tehran Stock ExchangeAccountingResearchTherefore
| لغة | |
|---|---|
| English | 1 |
| English (مترجم) | 22 |
کلمات المفتاح ذات الصلة
مسار نشر المقال
الرتبة العلمية
- الف (5 مقالة)
- علمی-پژوهشی (4 مقالة)
- ب (2 مقالة)