keyword Stochastic Volatility ‎/ (22 Article)

Writer : نیسی، عبدالساده ؛ پیمانی، مسلم ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»تابستان 1394، سال هشتم - شماره 30 ISC (‎22 page(s) - From 147 to 168 )

Keywords:ارزش در معرض خطرمعادلات دیفرانسیل تصادفیپرشتلاطم تصادفی‌ شبیه‌سازی مونت‌کارلوJumpStochastic Differential EquationsStochastic VolatilityValue at RiskMonte Carlo Simulationمدلتصادفیشاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهرانحرکت براونی هندسی

Writer : هیبتی، رضا ؛ صمدی، سعید ؛ واعظ برزانی، محمد ؛

Journal:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1396 - شماره 121 Ranking: ب/ISC (‎34 page(s) - From 963 to 996 )

Keywords:نوسان تصادفیالگوهای سری زمانیمعادله‌ی پیش‌بینینااطمینانیuncertaintyTime Series ModelsForecasting EquationStochastic Volatility

Corresponding Author : عزیززاده، فاطمه ؛ Writer : عبادی، نسرین ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1396 - شماره 33 Ranking: A/ISC (‎18 page(s) - From 229 to 246 )

Keywords:آربیتراژ آماریمعاملات جفتیمدل بازگشت به میانگینفرایند اورنشتاین-اولنبکتلاطم تصادفیStochastic VolatilityPairs TradingStatistical arbitrageMean reversion modelOrnstein|Uhlenbeck process

Writer : دسترنج، الهام ؛ صاحبی فرد، حسین ؛ عبدالباقی، عبدالمجید ؛ لطیفی، رقیه ؛

Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1399 - شماره 29 Ranking: ب/ISC (‎15 page(s) - From 89 to 103 )

Keywords:تلاطم تصادفیاختیار معاملۀ توانیاختیار معاملۀ سقفتبدیل فوریۀ سریعاندازه شدت تصادفیCapped optionStochastic intensityStochastic VolatilityFast Fourier TransformPower optionقیمتاختیارقیمت‌گذاری اختیار معاملهمدلتصادفیتلاطمسود

Writer : رستمی، مجتبی ؛ Corresponding Author : مکیان، سید نظام الدین ؛

Journal:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»پاییز 1399 - شماره 41 ISC (‎33 page(s) - From 197 to 229 )

Keywords:بازار سهامتلاطم تصادفیفضای حالت غیرخطی متقارن و نامتقارنشیوه بیزیSymmetric and Asymmetric Nonlinear StatesBayesian methodStochastic VolatilityStock MarketمدلGARCHبهابازده سهام

Corresponding Author : رستمی، مجتبی ؛ Writer : شهیکی تاش، محمد نبی ؛

Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»زمستان 1399 - شماره 37 Ranking: ب/ISC (‎36 page(s) - From 39 to 74 )

Keywords:نفت خاماثر اهرمیپرشتلاطم تصادفیروش‌های بیزیJumpLeverage EffectStochastic VolatilityBayesian MethodsCrude Oilمدلقیمت نفت خامقیمتمدل‌سازیبازار نفت خام

Writer : عزتی شورگلی، احمد ؛ Corresponding Author : خداویسی، حسن ؛

Journal:پژوهش‌ها و چشم‌اندازهای اقتصادی»بهار 1400، سال بیست و یکم - شماره 1 Ranking: ب/ISC (‎34 page(s) - From 29 to 62 )

Keywords:تورمکلمات کلیدی: عبور نرخ ارزنوسانات تصادفیپارامتر متغیر در طی زمانتجزیه واریانس تاریخیTime Varying Parameter Vector Auto-Regressive modelHistorical Variance DecompositionInflationExchange Rate Pass ThroughStochastic Volatility

Corresponding Author : Fathi Vajargah، Kianoush ؛ Writer : Eslami Mofid Abadi، Hossein ؛ Abbasi، Ebrahim ؛

Journal:Advances in Mathematical Finance and Applications»Summer 2021, Volume 6 - Issue 3 Ranking: الف/ISC (‎21 page(s) - From 631 to 651 )

Keywords:Oil PricesStochastic VolatilityJump-Diffusion ProcessMarkov chain Monte Carlo Simulation

Writer : Heybati، Reza ؛

Journal:Iranian Economic Reveiw»Summer 2021, Volume 25 - Number 3 Ranking: Science-Research/ISC (‎22 page(s) - From 477 to 498 )

Keywords:E32Stochastic VolatilityE17Keywords: Macroeconomic UncertaintyReal ActivityForecasting ModelImpulse Responses. JEL Classification: C38

Corresponding Author : مدرسی، نویده ؛ Writer : پیمانی، مسلم ؛ درویشی، مشتاق ؛

Journal:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1400 - شماره 34 Ranking: ب/ISC (‎25 page(s) - From 70 to 94 )

Keywords:تبدیل فوریه سریعتلاطم تصادفیفرایندهای لوی پرش نامتناهیالگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ازدحام ذراتInfinte Activity Levy ProcessesHybrid Particle Swarm Optimization AlgorithmFast Fourier Transform.Stochastic Volatilityارزش در معرض خطربورس اوراق بهادار تهرانمدلفرایندبرآورد