چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی میباشد. بدین مفهوم که شوکهای قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علیالخصوص رشد اقتصادی تأثیرگذار است و درثانی این اثرات نامتقارن هستند. به این ترتیب که شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران میشود، ولی شوک مثبت قیمت نفت لزوما باعث افزایش رشد اقتصادی نمیشود و از طرف دیگر به همان میزان شوک منفی اثر نمیگذارد. بنابراین در این تحقیق دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران میشود و دوم اینکه شوک مثبت قیمت نفت کمتر از شوک منفی قیمت نفت روی رشد اقتصادی ایران اثر میگذارد. برآورد الگوی مورد نظر در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) که یکی از روشهای معمول در اقتصاد سنجی سریهای زمانی میباشد، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مذبور نشان میدهد که شوک قیمت نفت در میان متغیرهای کلان دیگر، دارای اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی در ایران است و بیشترین سهم را در شکلگیری نوسانات اقتصادی به خود اختصاص میدهد. همچنین با جدا کردن شوکهای مثبت و شوکهای منفی قیمت نفت به کمک فیلتر هودریک-پرسکات و بررسی جداگانه اثر هر کدام بر رشد اقتصادی، مشاهده میشود که اثرات شوکهای منفی قیمت نفت به مراتب بیشتر از اثرات مثبت قیمت نفت میباشد. بنابراین میتوان گفت که زیان ناشی از کاهش فعالیتهای اقتصادی در نتیجه شوک منفی قیمت نفت، با افزایش آن جبران نمیشود.
خلاصه ماشینی:
"به این ترتیب که معادله تولید ناخالص ملی واقعی را با هفت متغیر کلان اقتصادی شامل : تغییرات قیمت واقعی نفت ، رشد تولید ناخالص ملی واقعی ، تورم قیمت کالاهای وارداتی ، دستمزد کارگران تولید صنعتی ، میزان بیکاری ، شاخص ضمنی تولید ناخالص ملی 1 Darby, Michael 2 Hamilton, James 3 Mork, Knut Anton و میزان بهره اسناد خزانه ٣ ماهه را با استفاده از یک مدل خود رگرسیونی برداری (VAR) با ٤ وقفه بر اساس داده های ٣ ماهه (از نیمه ی دوم ١٩٤٩ تا اواسط ١٩٨٨)، برآورد کرد.
(گجراتی ، ترجمه ابریشمی ، ١٣٨٥) ریموند و ریچ ١ (١٩٩٨)، رابطه میان شوک های قیمت نفت و نوسانات محصول آمریکا را از بعد جنگ مورد مطالعه قرار داده و با ارائه یک مدل تعمیم یافته سوئیچینگ مارکوف ، از محصول ، که شامل میزان افزایش های خالص قیمت واقعی نفت است ، قابلیت این متغیر را، در ایجاد شیفت هایی در میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و پیش بینی گذر میان مراحل رشد دوگانه (رشد رو به بالا و پایین ) بررسی کردند.
بدین ترتیب الگوی قابل برآورد این تحقیق به شکل زیر نمایش داده می شود: (2) / بنابراین در اینجا خواهیم داشت : (DLOG)GDP= رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی (DLOG)K= رشد موجودی سرمایه (DLOG)L= رشد نیروی کار LOG)Pt(o+il= شوک های مثبت قیمت نفت LOG)Pt(o-il= شوک های منفی قیمت نفت برای تعیین وضعیت ایستایی (پایائی ، مانایی )٢ متغیرها از یک زیر مجموعه از آزمون های مرسوم ریشه واحد به نام آزمون دیکی -فولر یا دیکی -فولر تعمیم یافته استفاده شده است ."