چکیده:
امروزه بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا میباشد. تعیین استراتژی مناسب برای خرید یا فروش در بازار فارکس بر پایه پیش بینی از روند قیمت ها استوار است.لذا برای انتخاب یک استراتژی مناسب در فارکس، استفاده از مدل های پیچیده فراابتکاری استفاده می شود. در این تحقیق با پیش بینی روند بازار و بر اساس قواعد معاملاتی مبتی بر شاخصهای تکنیکال فازی روش جدیدی را برای سرمایهگذاری در بازار فارکس ارائه می کند. برای پیش بینی، ترکیبی از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ترکیبی (HSVM) و برای طبقه بندی بازار در سه کلاس مختلف ( روند صعودی، روند نزولی، بدون روند) و یک الگوریتم پویای ژنتیک برای بهینه سازی قواعد معاملاتی استفاده شده است . برای تعیین قواعد معاملاتی از 5 شاخص تکنیکال فازی استفاده شده است.داده های جفت ارز یورو به دلار، در یک بازه زمانی روزانه بین سال های 2010 تا 2019 به عنوان داده های آموزش و آزمون استفاده می شود. نتایج بدست آمده در مقایسه با روش های سنتی نتایج امیدوارکننده ای داشته است
Today, the Forex market is the largest financial market in the world. Determining the right strategy for buying or selling in the Forex market is based on predicting the price trend. Therefore, to choose a suitable strategy in Forex, complex meta-heuristic models are used. In this research, by predicting the market trend and based on trading rules based on fuzzy technical indicators, a new method for investing in the Forex market is presented. For forecasting, a combination of hyper support vector machine (HSVM) algorithm is used and for market classification in three different classes (uptrend, downtrend, sideway) and a dynamic genetic algorithm is used to optimize trading rules. Five fuzzy technical indicators have been used to determine the trading rules. Euro-dollar pair data is used as daily training and test data for a daily period between 2010 and 2019. The results obtained compared to traditional methods have had promising results.
خلاصه ماشینی:
در اين تحقيق با پيش بيني روند بازار و بر اساس قواعد معاملاتي مبتي بر شاخص هاي تکنيکال فازي روش جديدي را براي سرمايه گذاري در بازار فارکس ارائه ميکند.
در اين تحقيق به دنبال اين هستيم تا به سئولات ذيل پاسخ دهيم : چه تکنيکي براي طبقه بندي بازار ارز خارجي مناسب است ؟ چه زماني مي توان اقدام به خريد يا فروش ارزها (انتخاب استراتژي مناسب ) مورد نظر اقدام نمود؟ چگونه ميتوان با انتخاب استراتژيهاي معاملاتي مناسب بالاترين بازدهي را روي يک جفت ارز در هر ر هر طبقه از بازارکسب نمود؟ مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش انواع تحليل در بازار ارز: در بازارهاي مالي دو نوع تحليل براي سرمايه گذاران وجود دارد که عبارت اند از تحليل تکنيکال و تحليل بنيادي.
[١٨] سرمپينيس و همکاران (٢٠١٥) با ترکيب رگرسيون بردار پشتيبان و الگوريتم ژنتيک مدلي را براي پيش بيني و معامله نرخ جفت ارزهاي يورو به دلار و يورو به ين ژاپن و يورو به پوند ارائه کردند و در اين تحقيق نشان دادند بهينه سازي با مدل ترکيبي RG-SVR توانمندي بالاي در پيش بيني نسبت به ساير الگوريتم هاي سنتي تنها دارد.
[١٦]برناردو و همکاران (٢٠١٨) با ترکيب بردار ماشين پشتيبان و الگوريتم ژنتيک نشان دادند که مدل فوق توانمندي بالاتري / ١٨٤ براي پيش بيني نرخ ارز دارد و براساس تحقيق انجام شده روي جفت ارز يورو به دلار مدل ترکيبي براي بهينه کردن استراتژيهاي معاملاتي بر اساس شاخص هاي تکنيکال در پيش بيني روند بازار و کسب بازده در معاملات مناسب عمل کرده است .