چکیده:
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول میباشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت بهموقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وامگیرنده، رابطه وامگیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وامگیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وامگیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد میشود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیمگیری شود.
The aim of this study is to investigate the factors affecting the probability of banking facilities default by customers and to determine the main variables coefficient related to the probability of default. Finally, using logit regression, a model has been provided to increase the ability of the bank's managers to solve the problem of non-repayment of credit facilities on time. First, 7 variables that had a significant effect on customers' credit risk were identified and fitted to the significance level of 5% of the final model using LR statistics. The results showed that the variables of the borrower's monthly income, the borrower's relationship with the guarantor, the guarantor's guaranteed capital, the borrower's experience and job stability, the loan repayment period and the years of borrower's relationship with the bank, have adverse effect on credit risk and the variable loan amount has a direct effect on credit risk.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: احتمال نکول ریسک اعتباری بانک قرضههای کوچک استان هرات افغانستان عنوان مقاله [English] The Probability of Default on Payable Facilities of the First Micro Finance Bank in Herat Afghanistan نویسندگان [English] Mohammad Sadeq Mohammadi 1 Mostafa KarimZadeh 2 Mehdi Behname 2 1 PhD student in Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 2 Assistant Professor Ferdowsi University of Mashhad, Department of Economics, Mashhad, Iran چکیده [English] The aim of this study is to investigate the factors affecting the probability of banking facilities default by customers and to determine the main variables coefficient related to the probability of default.
Keywords: Probability of Default Credit Risk logit model the first microfinance bank اصل مقاله 1 .
این تابع، که معروف به مدل پروبیت میباشد، اگر به جای تابع چگالی نرمال استاندارد یک تابع چگالی لاجیت برای بیان احتمال تجمعی وقوع پیشامد مورد استفاده قرارگیرد، به مدل لاجیت تبدیل خواهد شد که به صورت رابطه (2) نیز بیان میشود: {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} که در آن، در معادله فوق تابع چگالی لاجیت میباشد.
در ارتباط با متغیر مبلغ وام، این ضریب نشاندهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط، با افزایش یک واحد مبلغ وام، لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم نکول تسهیلات به طور متوسط، 112354/2 واحد افزایش مییابد؛ زیرا افزایش میزان وام اعطا شده به وامگیرنده باعث افزایش ریسک ناشی از احتمال عدم بازپرداخت میشود.
Credit risk management for the Jordanian commercial banks: a business intelligence approach.