چکیده:
بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرفکننده کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرفکننده با بهرهگیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران میپردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی نشان داد که ارتباط بین نااطمینانی قیمت نفت و شاخص قیمت مصرفکننده معکوس است. به عبارتی با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت، شاخص قیمت مصرفکننده کاهش خواهد یافت که این اثر در چندکهای انتهایی بیشتر از چندکهای ابتدایی است. همچنین مطابق با نتایج تخمین الگوی تبدیل موجک، اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرفکننده در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت است.
Investigating the effect of oil price uncertainty on the consumer price index of countries dependent on oil revenues is of great importance. Oil revenues in oil exporting countries are among the most important and influential factors in macroeconomic variables. As the risk increases due to oil price uncertainty, the government budget is affected and this leads to the consumer price index being affected. The present study examines the effect of oil price uncertainty on the consumer price index using the quantile regression econometric model based on wavelet transformation during the period from April 2011 to April 2021 in Iran. The results of the empirical model estimation showed that the relationship between oil price uncertainty and consumer price index is inverse. In other words, with the increase of uncertainty in the price of oil, the consumer price index will decrease, and this effect is greater in the final digits than in the initial digits. Also, according to the estimation results of the wavelet transformation model, the negative effect of oil price uncertainty on the consumer price index is greater in the long term than in the short term.
خلاصه ماشینی:
بررسي اثر نااطميناني قيمت نفت بر شاخص قيمت مصرف کننده در ايران : رويکرد رگرسيون کوانتايل مبتني بر تبديل موجک مرضيه اسفندياري (نويسند مسئول ) دانشيار گروه علوم اقتصادي دانشگاه سيستان و بلوچستان m.
پژوهش حاضر به بررسي اثر نااطميناني قيمت نفت بر شاخص قيمت مصرف کننده با بهره گيري از مدل اقتصادسنجي رگرسيون کوانتايل مبتني بر تبديل موجک طي بازه زماني فروردين ١٣٩٠ الي فروردين ١٤٠٠ در ايران ميپردازد.
اگرچه مطالعات مختلفي به بررسي اثر نااطميناني قيمت نفت بر متغيرهاي اقتصادي پرداخته اند؛ اما در هيچ کدام از مطالعات قبلي از مدل رگرسيون کوانتايل مبتني بر تبديل موجک استفاده نشده است که پژوهش حاضر اين خلا مطالعاتي را پر مي کند.
اگرچه مطالعات گذشته به بررسي اثر نااطميناني قيمت نفت بر تورم يا شاخص قيمت مصرف کننده پرداختند اما در مطالعات قبلي از مدل رگرسيون کوانتايل مبتني بر تبديل موجک استفاده نشده است .
اگرچه مطالعات گذشته به بررسي اثر نااطميناني قيمت نفت بر تورم يا شاخص قيمت مصرف کننده پرداختند اما در مطالعات قبلي از مدل رگرسيون کوانتايل مبتني بر تبديل موجک استفاده نشده است .
مطابق با نتايج گزارش شده در جدول (٤) و در مقياس D١ اثر نااطميناني قيمت نفت بر شاخص قيمت مصرف کننده با استفاده از رگرسيون کوانتايل ، در چندک هاي اول تا نهم در سطح ١ درصد منفي و معنادار است .
(2018), The Impact of Shocks in Oil price and Exchange Rate on Inflation in Iran: The Application of the VAR Approach, Environmental Energy and Economic Research, 2(1): 51-61.