چکیده:
گاز طبیعی از جمله منابع تامین انرژی است که تولید و مبادله آن به صورت پیوسته انجام می گیرد و از سیستم ها و امکانات ذخیره سازی برای مواجهه با بحران کمبودها استفاده می شود. در این مقاله، با نگاهی اجمالی به ویژگی های عمومی بازارهای گاز طبیعی، الگویی ارایه می شود، که ضمن تطابق با شرایط کلی بازار گاز طبیعی، تاثیر امکان ذخیره سازی را بر نوسانات قیمت گاز طبیعی در بازار رقابتی و انحصاری تبیین کند. ابتدا الگوی خود را در یک چارچوب عمومی فرمول بندی کرده و سپس آن را با ایجاد فروض مناسب، برای بازارهای رقابتی خالص و انحصار ذخیره سازی تعدیل می کنیم. در ادامه برای حل مدل از چهارچوب کلی برنامه ریزی پویای تصادفی استفاده کرده و در نهایت، با ارایه یک مثال عددی، کارکرد الگو را ارزیابی می کنیم. نتایج به دست آمده در هر دو حالت انحصاری و رقابتی با ماهیت و توجیه پدیده ذخیره سازی در بازار گاز طبیعی، که هدف آن ملایم شدن نوسانات قیمت گاز طبیعی است، نیز سازگاری دارد. این نتیجه گیری در حالت رقابت کامل بازار، بسیار مشهودتر از حالت بازار انحصار ذخیره سازی است.
Natural Gas is one of the energy resources with the continuous trading in the international markets and storage facilities are used in the time of shortage crisis. In this paper، considering the general conditions of natural gas markets، we provide an appropriate model to study the effect of gas storage on the natural gas price volatilities in the competitive and monopolistic markets. First، we formulate our model in a general structure and then modify it regarding the assumptions for competitive and monopolistic markets. For solution of the problem we use the stochastic dynamic programming model. The results of the numerical example solution in this model show that in both conditions، competitive and monopoly markets، our model is compatible with the philosophy of gas storage with the aim of smoothing the price and in a competitive market; it is stronger than a monopoly one.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس گزارش تهیه شده دربارة ذخیرهسازی گاز طبیعی در آمریکا در سال 2001، توسط جیمز توبین 1 و جیمز تامسون 2 ، گاز طبیعی مورد نیاز برای پر کردن مجدد ذخائر گازی برای فصل گرمائی 3 (دوره 5 ماهه اول نوامبر تا 31 مارس) حدود 15 میلیارد فوت مکعب 4 در هر روز (برای 214 روز )، خواهد بود، در حالیکه متوسط سطح تزریق گاز طبیعی به شبکة مصرف گاز، در طی ماه آوریل تا اکتبر سال 2000، حدود 6/7 میلیارد متر مکعب در هر روز بوده است و این افزایش در تقاضا، بهخصوص موقعی که قیمت گاز طبیعی بالا باشد، طی دورة بعد بهطور حتم تأثیر قابل ملاحظهای بر بازار خواهد داشت.
حال، چنانچه فرض کنیم که این سیستم ذخیرهسازی قابلیت a درصد جریان عرضة گاز را داشته باشد، در اینصورت معادلة شمارة 6 بهصورت زیر خواهد بود: (7) بنابراین، مسالة برنامهریزی، به حداکثر کردن تابع ارزش زیر، که بیانگر مجموع عایدیهای انتظاری تنزیل شده در زمان حال است، تبدیل میشود: (8) / که ، نرخ سود لحظهای است و ، معادل ارزش اسقاطی در پایان دورة T است.
چنانچه عرضه بالا باشد و بیشتر ظرفیت ذخیرهسازی مورد استفاده قرار گرفته باشد، آژانسهای ذخیرهسازی، نرخ ذخیرهسازی را به شدت کاهش داده و در نتیجه، قیمت گاز طبیعی مانند موقعی است که امکان ذخیرهسازی وجود نداشته باشد.
, David Soronow, (2003),"Mean Reverting Processes– Energy Price Processes Used For Derivatives Pricing & Risk Management", http://www."