چکیده:
سابقه تحو لات ارزی در ایران نشان میدهد که کشور همواره از مدیریتهای نامناسب این ابزار اقتصادی در رنج بوده و هزینههای هنگفتی را نیز در این ارتباط پرداخته است.نزدیکترین این تجارب،سیاستهای ارزی است که از ابتدای اجرای برنامه اول عمرانی جمهوری اسلامی ایران با هدف تجدید سازمان و افزایش کارآیی بازار ارز،افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به تخصیص کارآتر منابع به اجرا درآمد،اما حاصل این سیاست چیزی جز تورم شدید نبود که طبعا"مشکلات خاصی نیز برای اقتصاد ایران به وجود آورد.بنابراین در ایران مشکل چگونگی تعیین مقدار مناسب نرخ اسمی ارز کماکان یکی از ملاحظات اصلی سیاستهای کلان باقی مانده است. در سالهای اخیر توافق وسیعی حاصلشده که لازم است هدف غالب در سیاستگذاری ارزی به گونهای باشد که از سناریوهای منجر به انحراف مزمن و چشمگیر از مسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز2اجتناب شود.منظور از نرخ واقعی تعادلی بلندمدتتجارب گذشته نشان میدهد که کشور همواره از ضعف مدیریت ارزی رنج میبرده است و در این رابطه هزینههایی را نیز پرداخته است.بهطور مثال سیاستهای ارزی که در خلال اولین برنامه عمرانی پس از انقلاب به کار گرفته شد با هدف تجدید ساختار و افزایش کارایی بازار ارز،تشویق صادرات غیرنفتی و فراهم کردن شرایط تخصیص منابع بود که نتیجهای دربر نداشت جز تورم فزاینده و به تأخیر انداختن جریان رشد اقتصادی،علیرغم این مطلب کماکان تعیین یک نرخ ارز مناسب یکی از حساسترین موضوعات در اقتصاد ایران است. توافق وسیعی حاصل شده است که هدف اصلی در سیاستهای ارزی باید به گونهای باشد که به انحراف از مسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز منجر نشود.سیاست گذاران ایرانی نه تنها باید نسبت به وضعیت این متغیر دغدغه خاطر داشته باشند بلکه با توجه به سرعت جهانی شدن اقتصاد باید تنظیم صحیح آن را نیز مدنظر قرار دهند. هدف اصلی این مقاله آزمون برقراری نظریه برابری قدرت خرید با توجه به ساختار بازار ارز آن در ایران است.بنابراین مقدمتا نظریه برابری قدرت خرید ارائه میشود،سپس ساختار بازار ارز ایران معرفی خواهد شد و علاوه بر این با استفاده از آزمونهای ریشه واحد و همگرایی همچنین روش حد اکثر درستنمایی جوهانسن-جوسیلیسیون نه تنها روابط بلند مدت مورد شناسایی قرار میگیرد بلکه پویاییهای کوتاهمدت نیز با استفاده از روش تصحیح خطای برداری مشخص میشود.نتایج و پیشنهادات در بخش نهایی این مقاله ارائه میشود.
خلاصه ماشینی:
"منبع:نتایج با استفاده از سریهای زمانی موردنظر و بهکارگیری بسته نرمافزاری Eviews حاصل شده است براساس ارقام مندرج در جدول 6،نه تنها ضرایب ماتریس a یعنی سرعت تعدیل عدم تعادل بلندمدت در الگوی مربوط به نرخ مؤثر واقعی رسمی ارز از لحاظ آماری معنیدار نیست بلکه ضرایب ماتریس B نیز از چنین نقیصهای برخوردار است و میتوان نتیجه گرفت که در کوتاهمدت نیز نظریه برابری قدرت خرید در ارتباط با نرخ رسمی ارز در ایران برقرار نیست.
آزمون ریشه واحد و تعیین مرتبه همجمعی لگاریتم نرخ واقعی مؤثر رسمی ارز (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون معنیداری تغییر عرض از مبدأ و تغییر شیب در نتیجه شکست ساختاری در جدول فوق، LREERof لگاریتم نرخ واقعی مؤثر رسمی ارز میباشد3 منبع:نتایج با استفاده از سری زمانی موردنظر و بهکارگیری بسته نرخافزاری Eviews حاصل شده است -------------- (1).
آزمون ریشه واحد و تعیین مرتبه همجمعی لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده (به تصویر صفحه مراجعه شود) *آزمون معنیداری تغییر عرض از مبدأ و تغییر شیب در نتیجه شکست ساختاری،در جدول فوق، LCPI ،لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده داخلی میباشد منبع:نتایج با استفاده از سری زمانی موردنظر و بهکارگیری بسته نرمافزاری Eviews حاصل شده است -------------- (1).
آزمون ریشه واحد و تعیین مرتبه همجمعی لگاریتم شاخص قیمت موزون مصرفکننده خارجی (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون معنیداری تغییر عرض از مبدأ و تغییر شیب در نتیجه شکست ساختاری مبنع:نتایج با استفاده از سری زمانی موردنظر و بهکارگیری بسته نرمافزاری Eviews حاصل شده است جدول 9-ض ب."