چکیده:
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.
خلاصه ماشینی:
"در محاسبه شاخص تورم پایه برای اقتصاد ایران براساس این روش با استفاده از اطلاعات ماهانه دوره زمانی(1387-1383)مراحل زیر طی شده است: الف)براساس مشخصههای آماری گروههای اصلی و منتخب فرعی،گروههای اصلی اب تغییرپذیری بسیار بالا انتخاب شدند.
در محاسبه شاخص تورم پایه برای اقتصاد ایران براساس این روش با استفاده از اطلاعات ماهانه دوره زمانی(1387-1383)مراحل زیر طی شده است: الف)مدل خودرگرسیو مرتبه اول برای هریک از گروههای اصلی(براساس اطلاعات ماهانه و نرخ تورم سالانه)به صورت زیر برآورده شده است: (3)(به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب برآورد شده iP نشان دهنده وزنهای پایدار برای هریک از گروههای موردنظر است.
در محاسبه شاخص تورم پایه برای اقتصاد ایران براساس این روش با استفاده از اطلاعات ماهانه دوره زمانی(7:1387-1:1383)مراحل زیر طی شده است: الف)ماتریس(55*25)که سطرهای آن دوره مورد بررسی(55 ماه)و ستونهای آن زیر گروههای اصلی و منتخب فرعی میباشند(25 زیر گروه)تشکیل شده است.
تصریح مدل و اعمال قیود(برای شناسا کردن) بردار z مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی به صورت )tipc?,tpdg?,tmp?(-tZ را درنظر میگیریم که در آن داریم: tmp ?:تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمت کالاهای وارداتی tpdg ?:تفاضل مرتبه اول لگاریتم تولید ناخالص داخلی tipc ?:تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی فرم خلاصه شده(فرم غیرمقید RAV z به صورت زیر قابل مدلسازی است: (5)(به تصویر صفحه مراجعه شود) )L(A ماتریس عملگر وقفه و te بردار جملات اختلال فرم خلاصه شده با ماتریس واریانس- کوواریانس ?
خصوصیات آماری تورم پایه(رویکرد مبتنیبر مدل) نتایج ارائه شده در جدول(6)نشان میدهد که متوسط انحراف معیار و دامنه تغییرات(بیشترین و کمترین مقدار)تورم طی دوره موردنظر به ترتیب 18/8،8/4،49/5 و 6/9 درصد میباشد."