چکیده:
هدف این تحقیق پیشبینی شاخص کل قیمت سهام با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان است تا فعالان بازار سرمایه و همچنین تصمیمگیرندگان کلان بتوانند از آن به منظور پیشبینی روند این بازار استفاده کنند. دوره نمونهگیری این پژوهش دهساله و از تاریخ 1378 تا 1387 در نظر گرفته شده است که در آن از شاخص کل قیمت سهام برای پیشبینی و همچنین الگوسازی و آزمون استفاده میشود. برای این منظور، ابتدا یک چارچوب هوشمند پیشبینی طراحی، و در ادامه از الگوریتم پرواز پرندگان و همچنین از الگوهای سنتی نمو هموار ساده، هلت وینترز، اتورگرسیون، میانگین متحرک و آریما برای پیشبینی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که در میان الگوهای سنتی، آریما دارای بهترین براورد است؛ همچنین در مقایسه الگو پرواز پرندگان با آریما مشخص شد که خطای براورد این الگوی هوشمند نسبت به آریما بسیار کم است که میتوان از آن به منظور پیشبینیهای آینده شاخص کل قیمت سهام استفاده کرد.
خلاصه ماشینی:
"در این تحقیق از الگوهای سنتی نموهموار ساده، هلت وینترز، اتورگرسیون، میانگین متحرک و آریما و همچنین از الگوی هوشمند پرواز پرندگان برای پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار استفاده شده است.
با توجه به پیشینه تحقیقات داخلی تا کنون هیچ پژوهشی با این الگوی هوشمند در بازار بورس اوراق بهادار انجام نگرفته است اما در مقایسه الگوریتم پرواز پرندگان در زمینه پیشبینی شاخص قیمت سهام، این الگو نسبت به سایر الگوهای هوشمند شبکههای عصبی، شبکههای عصبی فازی استفاده شده در پیشینه تحقیقات داخلی توانسته خطای پیشبینی را بهبود بخشد.
یادداشتها 1- Neural Network (NN) 2- Genetic Algorithm (GA) 3- Particle Swarm Optimization (PSO) 4- Efficient Market Hypothesis 5- Random Walk 6- Chartist 7- Intrinsic Value 8- Meta Heuristics 9- Simulated Annealing Algorithm (SA) 10- Leung 11- Birgul Egeil 12- Armano 13- Makoto Koshino 14- Dallagonal and Van den berg 15- Chiam 16- TEPIX 17- Garch 18- ARFIMA 19- Stationary 20- Hoelt-Winters Exponential Smoothing Forecasting Method 21- Auto Regressive (AR) 22- Moving Average (MA) 23- Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) 24- Data Transformation 25- Swarm Motion 26- Particle 27- Train data 28- Test data 29- Schwarz Bayesian information criterion (SBIC) 30- Gideon 31- Akaike’s Information Criterion 32- Hirotsugu Akaike 33- An Information Criterion (AIC) 34- Stata 35- Lag 36- Moving Average (MA) 37- Critical Value 38- Mean Absolute Deviations 39- Mean Square Errors 40- Root Mean Square Errors 41- Mean Absolute Percentage Errors 42- Matlab منابع و مأخذ - آذر، عادل و مومنی، منصور."