• 1.

  بررسی همبستگی بانک‌های منتخب با مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) و شناسایی بانک‌های دارای اهمیت سیستمیک با روش ارزش در معرض خطر شرطی و ارزش شیپلی

  نویسنده : ناصری، سید علی ؛ برخورداری دورباش، سجاد ؛ نویسنده مسئول : جبل عاملی، فرخنده ؛

  مجله:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»پاییز 1399 - شماره 41 ISC (‎52 صفحه - از 145 تا 196 )

  کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطر شرطی (COVaR)مدلDCC-GARCHارزش شیپلیریسک سیستمیکارزش در معرض خطرریسک سیستمیمدلهمبستگیGARCHمدل DCC

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط