کلیدواژه GARCH / (84 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
Applying the GARCH and COPULA Models to Examine the Relationship Between Trading Volume and the Value of Trading with the Bubble Pricing
نویسنده مسئول : Beytary، Jalil ؛ نویسنده : Panahian، Hossein ؛
مجله : Advances in Mathematical Finance and Applications » Spring 2022, Volume 7 - Issue 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (13 صفحه - از 423 تا 435 )
کلیدواژه ها: transaction value GARCH Copula Volume of Exchanges Bubble Price
-
2.
Monetary behavior theory in long-term and turbulent conditions on the Russian Ruble
نویسنده : Hamooni، Amir ؛ Tajdini، Saeid ؛ Qezelbash، Mohammad ؛ Ebrahimiyan، Niloufar ؛ نویسنده مسئول : Jafari، Farzad ؛
مجله : Journal of Mathematics and Modeling in Finance » Winter and Spring 2022, Volume 2 - Number 1 (10 صفحه - از 149 تا 158 )
کلیدواژه ها: Inflation GARCH EGARCH Sanctions monetary behavior theory IGARH
-
3.
بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر درآمدهای مالیاتی در ایران
نویسنده : خیراله پورسرائی، محمد ؛ فطرس، محمدحسن ؛ نویسنده مسئول : حاجی، غلامعلی ؛
مجله : پژوهشنامه مالیات » زمستان 1400 - شماره 100 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 109 تا 130 )
کلیدواژه ها: نرخ ارز درآمد مالیاتی نرخ تورم نااطمینانی الگوی GARCH
-
4.
ارائه یک الگوی قیمت‌گذاری بیمه سپرده در بانکداری بدون ربا
نویسنده مسئول : فرهنگ، امیرعلی ؛ نویسنده : جمالی، جلال ؛ اسکندری، حمید ؛ اشجع، عباس ؛
مجله : اقتصاد و بانکداری اسلامی » تابستان 1400 - شماره 35 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 7 تا 30 )
کلیدواژه ها: ایران قیمت‌گذاری بانکداری بدون ربا بیمه سپرده
-
5.
Forecasting Spot and Future Gold Coin Price Volatility and Their Predictive Power on Each Other by Using ANN-GARCH Model
نویسنده : Shahmoradi، Nafiseh ؛ Ghalibaf Asl، Hasan ؛
مجله : Journal of Mathematics and Modeling in Finance » Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (19 صفحه - از 179 تا 197 )
کلیدواژه ها: Forecasting GARCH Volatility Artificial neural network Futures
-
6.
Unusual behavior: Reversed Leverage Effect Bias
نویسنده : Jafari، Farzad ؛ Tajdini، Saeid ؛ Lotfi Ghahroud، Majid ؛
مجله : Journal of Mathematics and Modeling in Finance » Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (12 صفحه - از 65 تا 76 )
کلیدواژه ها: GARCH Stock Market Volatility Reversed Leverage Effect Bias GJRGARCH
-
7.
ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران
نویسنده : تهرانی، رضا ؛ فروش باستانی، علی ؛ فلاح پور، سعید ؛ نویسنده مسئول : سراج، مصطفی ؛
مجله : تحقیقات مالی » پاییز 1399، دوره بیست و دوم - شماره 3 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (23 صفحه - از 297 تا 319 )
کلیدواژه ها: رشد تولید ناخالص داخلی ریسک سیستمی سنجه SRISK مدل GARH-DCC عملکرد اقتصاد کلان ارزیابی SRISK
-
8.
تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران
نویسنده : صادقی عمروآبادی، بهروز ؛
مجله : اقتصاد ایران و امنیت اقتصادی » پاییز 1399 - شماره 1 (29 صفحه - از 119 تا 147 )
کلیدواژه ها: علیت گرنجر امنیت اقتصادی ثبات شاخص ترکیبی GARCH
-
9.
The Determinants of Real Exchange Rate Volatility with Emphasis on Remittances: Selected Developing Countries
نویسنده مسئول : Saadat، Rahman ؛ نویسنده : Naderi، Payam ؛
مجله : International Economics Studies » Summer and Autumn 2020, Volume 50 - Number 2 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (16 صفحه - از 73 تا 88 )
کلیدواژه ها: GARCH real exchange rate volatility REMITTANCES P-VAR
-
10.
ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA
نویسنده : فتحی، سحر ؛ غفاری، فرهاد ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » بهار 1399 - شماره 42 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (31 صفحه - از 302 تا 332 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض خطر تابع کاپولا ساختار وابستگی ارزش در معرض خطر شرطی تئوری ارزش فرین ریسک پرتفوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-پژوهشی (43 مقاله)
- ب (8 مقاله)
- الف (5 مقاله)
- A (3 مقاله)
- A+ (2 مقاله)