• 1.

  برآورد پوشش بهینه ریسک پویا و مقایسه اثربخشی آن با استفاده از مدل‌های M-GARCH؛ مطالعه موردی قیمت اسپات نفت خام ایران

  نویسنده مسئول : صیادی، محمد ؛ نویسنده : ابراهیمی، محسن ؛ جشنی، پگاه ؛

  مجله:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»پاییز 1398 - شماره 91 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎37 صفحه - از 362 تا 398 )

  کلیدواژه ها:اثربخشیقیمت اسپاتگارچ چندمتغیرهبازار آتی‌هانسبت بهینه پوشش ریسک

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط