کلیدواژه DECO GARCH Model / (2 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
-
1.
عنوان اصلی : بررسی سرایت پذیری تلاطم میان نرخ بازده دلار، شاخص هم وزن سهام، صندوق طلا و بیت کوین با استفاده از مدل DECO-GARCH
مجله:بورس اوراق بهادار»پاییز 1403، سال هفدهم - شماره 67 رتبه: الف/ISC (24 صفحه - از 25 تا 48 )
کلیدواژه ها:Volatility spilloverCryptocurrencyDECO GARCH ModelGold fundsEqual weighted stock indexGARCHARCHTehran Stock ExchangeBitcoinVolatilityIran
-
2.
نویسنده : ابونوری، اسمعیل ؛ گل ارضی، غلامحسین ؛ ویسی، حسین ؛ نویسنده مسئول : ابوالفضلی، سید رامین ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»پاییز 1403، سال هفدهم - شماره 67 رتبه: الف/ISC (24 صفحه - از 25 تا 48 )
کلیدواژه ها:رمز ارزمدل DECO GARCHصندوق های طلاشاخص هم وزن سهامسرایت پذیری تلاطمVolatility spilloverBitcoinGOLD ETF Equally Weighted Stock IndexDECO GARCH ModelتلاطمGARCHبازدهمدلبیت کوینسرایت
| زبان | |
|---|---|
| فارسی | 1 |
| انگلیسی (ترجمه شده) | 1 |
| مجله (تعداد مقاله) | |
|---|---|
| نشریه بورس اوراق بهادار | 2 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- الف (2 مقاله)