کلیدواژه Market Risk Premium / (7 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
-
1.
نویسنده : لشگری، زهرا ؛ اسدپور، عباس ؛ اسدپور، رسا ؛ نویسنده مسئول : صمیمی، سعید ؛
مجله:تحقیقات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1397- شماره 38 رتبه: ب/ISC (14 صفحه - از 95 تا 108 )
کلیدواژه ها:نسبت بدهی به داراییصرف ریسک بازاررشد تولید ناخالص داخلی GDPارزش و اندازهبازده سهامGross Domestic production GDP GrowthDebts to Assets RatiovalueStock ReturnMarket Risk Premiumsize
-
2.
عنوان اصلی : بررسی ارتباط بین عامل اندازه، عامل بازار و صرف ریسک بازار (مکمل یا جایگزین) در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی
مجله:پیشرفت های حسابداری»پاییز و زمستان 1393، دوره ششم - شماره 2 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 87 تا 106 )
کلیدواژه ها:Market Risk PremiumValue FactorSize FactorPortfolio excess return
-
3.
نویسنده : ایزدی نیا، ناصر ؛ ابراهیمی، محمد ؛
مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1393 - شماره 6 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 17 تا 28 )
کلیدواژه ها:نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاراندازة شرکتصرف ریسک بازاربازده اضافی سهامتمایل به عملکرد گذشته مومنتومmomentumBook Value to market ValueExcess ReturnMarket Risk Premiumsizeمدلبورس اوراق بهادار تهرانبازده سهامپژوهشبازارارزش دفتری به ارزش بازاربازار اوراق بهادار تهران
-
4.
نویسنده : قالیباف اصل، حسن ؛ ایزدی، محسن ؛
مجله:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1393، سال بیست و یکم - شماره 7 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (21 صفحه - از 84 تا 104 )
کلیدواژه ها:اندازهنسبت ارزش دفتری به ارزش بازارنقد شوندگیصرف بازده سهامصرف بازدهی بازارداده ای تابلوییMarket RatioliquiditytoExcess ReturnMarket Risk PremiumThe BooksizePanel Dataبورس اوراق بهادار تهرانارزش دفتری به ارزش بازاربازاربـابازده سهامارزش دفتری بـه ارزش بـازار
-
5.
عنوان اصلی : بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی
مجله:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1393، سال بیست و یکم - شماره 7 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (21 صفحه - از 84 تا 104 )
کلیدواژه ها:sizePanel DataliquidityMarket Risk PremiumBook to market ratioStock risk premium
-
6.
عنوان اصلی : مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1391 - شماره 11 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 103 تا 118 )
کلیدواژه ها:Market Risk PremiumFama French three factor model FFGeneral Regression Neural Network GRNNSize risk premiumValue risk premium
- 7.
| زبان | |
|---|---|
| فارسی | 3 |
| انگلیسی (ترجمه شده) | 4 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-پژوهشی (5 مقاله)
- ب (1 مقاله)