کلیدواژه Mean CVaR / (3 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
-
1.
نویسنده مسئول : Salahi، Maziar ؛ نویسنده : Khodamoradi، Tahereh ؛
مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (18 صفحه - از 97 تا 114 )
کلیدواژه ها:Portfolio optimizationcardinality constraintmean CVaR
-
2.
نویسنده : عابدینی، سحر ؛ کشاورزحداد، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : ابونوری، اسمعیل ؛
مجله:اقتصاد مالی»بهار 1403 - شماره 66 رتبه: A (26 صفحه - از 1 تا 26 )
کلیدواژه ها:میانگین واریانسبهینه سازی سبد سهامگارچ متعامدمیانگین ارزش در معرض خطر شرطیportfolio optimizationMean VarianceMean CVaROrthogonal GARCH
-
3.
نویسنده : Pouraskari Jourshari، Fatemeh ؛ Seyed Nejad Fahim، Seyed Reza ؛ نویسنده مسئول : Khodadadi، Mohsen ؛
مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2023, Volume 8 - Issue 1 رتبه: الف/ISC (12 صفحه - از 63 تا 74 )
کلیدواژه ها:robust optimizationLinear ModelUncertainMean CVaR
| مجله (تعداد مقاله) | |
|---|---|
| نشریه Journal of Mathematics and Modeling in Finance | 1 |
| نشریه Advances in Mathematical Finance and Applications | 1 |
| نشریه اقتصاد مالی | 1 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- الف (1 مقاله)