کلیدواژه بهینه سازی سبد سهام ‏/ (73 مقاله)

نویسنده : راسخ، سمیه ؛ صیقلی، محسن ؛ نویسنده مسئول : محمدزاده، امیر ؛

مجله:مدیریت توسعه و تحول»بهار 1405 - شماره 64 رتبه: A+ (‎12 صفحه - از 109 تا 120 )

کلیدواژه ها:رویکرد کیفیبهینه سازی سبد سهامریسک پورتفویمدلهای کاپولا و گارچریسک پورتفویمدل‌های کاپولا و گارچبهینه سازی سبد سهامرویکرد کیفی

نویسنده مسئول : طاهری پور، اسماعیل ؛ نویسنده : سجادی، سیدجعفر ؛ امیری، بابک ؛

مجله:پژوهش های راهبردی بودجه و مالی»زمستان 1404 - شماره 24 (‎29 صفحه - از 31 تا 59 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکسرمایه‌گذاریبهینه‌سازی سبد سهاممدل فینبرتنوتبوک‌ال‌امو تئوری اعتبارنظریه مجموعه فازیportfolio optimizationFinBERT modelNotebookLMand Credibility theoryValue at RiskFuzzy Set TheoryInvestment

نویسنده مسئول : ابراهیمی سرو علیا، محمدحسن ؛ نویسنده : پیمانی فروشانی، مسلم ؛ ارضاء، امیرحسین ؛ جمالی، قاسم علی ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1404، دوره بیست و هفتم - شماره 4 رتبه: الف/ISC (‎28 صفحه - از 799 تا 826 )

کلیدواژه ها:مالی رفتاریبهینه سازی پرتفویشبیه سازی تاریخیمعیارهای ریسکزیان گریزیportfolio optimizationHistorical simulationloss aversionRisk measuresbehavioral financeریسکپرتفویبهینه‌سازی سبد سهاممعیارارزش در معرض ریسکبهینه‌سازی پرتفوی سهاممعیار ریسک

نویسنده مسئول : علی یاری، مرجان ؛ نویسنده : نصرالهی، حسین ؛ ربیعی، زهرا ؛

مجله:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1404 - شماره 51 رتبه: ب/ISC (‎23 صفحه - از 11 تا 33 )

کلیدواژه ها:ریسکبازدهبهینه سازی سبد سهامالگوریتم چرخه آبالگوریتم گرگ خاکستریGray Wolf AlgorithmPortfolio optimization water cycle algorithmreturnriskالگوریتمگرگ خاکستریبهینه‌سازینسبت شارپمدل

نویسنده : برومندی، لیلا ؛ شریفی قزوینی، محمدرضا ؛ نویسنده مسئول : آقاسی، سعید ؛

مجله:مطالعات کمی در مدیریت»زمستان 1403 - شماره 59 رتبه: B (‎23 صفحه - از 25 تا 47 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادارسبد سهامجنگل تصادفیمیانگین واریانس تکنیکالیTechnical Mean VarianceRandom ForestStock PortfolioStock exchangeبهینه‌سازی سبد سهامواریانسمیانگینالگوریتم جنگل تصادفیمدل

نویسنده : بصیری، رضا ؛ اشرفیان قینانی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : آقاسی، سعید ؛

مجله:مهندسی مدیریت نوین»پاییز 1404- شماره 39 رتبه: A (‎22 صفحه - از 58 تا 79 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانمدل مارکویتزبهینه سازی سبد سهامالگوریتم ملخPhysical asset managementIntegrated FrameworkOil and Gas Wellsmaintenancelife cycle management

نویسنده : مهرعلیزاده شیادهی، روح الله ؛ خوزین، علی ؛ نادریان، آرش ؛ نویسنده مسئول : دیده خانی، حسین ؛

مجله:تحلیل بازار سرمایه»بهار 1403 - شماره 12 (‎24 صفحه - از 179 تا 202 )

کلیدواژه ها:الگوریتم ژنتیکبهینه سازی سبد سهامضریب ریسک گریزیبورس اوراق بهادار تهرانبهینه سازی مقیدRisk aversion coefficientconstrained optimizationGenetic AlgorithmTehran Stock Exchangeportfolio optimization

نویسنده : عابدینی، سحر ؛ کشاورزحداد، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : ابونوری، اسمعیل ؛

مجله:اقتصاد مالی»بهار 1403 - شماره 66 رتبه: A (‎26 صفحه - از 1 تا 26 )

کلیدواژه ها:میانگین واریانسگارچ متعامدمیانگین ارزش در معرض خطر شرطیبهینه سازی سبد سهامportfolio optimizationMean VarianceMean CVaROrthogonal GARCH

نویسنده : علیزاده، حسین ؛ نویسنده مسئول : کیانفر، کامران ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»زمستان 1402 - شماره 43 رتبه: ب/ISC (‎24 صفحه - از 69 تا 92 )

کلیدواژه ها:تحلیل بنیادیانتخاب سبد سهاممدل مارکوویتزمدیریت ریسک سهامالگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونیstock risk managementharmony search meta heuristic algorithmfundamental analysisPortfolio SelectionMarkowitz modelبهینه‌سازی سبد سهاممدلسهامالگوریتمریسکسبد سهامواریانس

نویسنده : محمدی، دانیال ؛ محمدی، عمران ؛ حیدری، نیما ؛ نویسنده مسئول : شکری، نعیم ؛

مجله:پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری»زمستان 1402- شماره 13 رتبه: A+ (‎27 صفحه - از 180 تا 206 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانسبد سهامارزش در معرض ریسک شرطییادگیری ماشینMachine learningConditional Value at RiskTehran Security ExchangeStock Portfolioماشین بردار پشتیبانالگوریتمبازدهارزش در معرض ریسک