کلیدواژه Optimal portfolio selection ‏/ (4 مقاله)

نویسنده : رضائی، هیلا ؛ کریمی، امید ؛ نویسنده مسئول : گل ارضی، غلامحسین ؛

مجله:توسعه و سرمایه»بهار و تابستان 1404 - شماره 18 (‎18 صفحه - از 161 تا 178 )

کلیدواژه ها:آنتروپی شانونانتخاب پرتفولیوی بهینهتابع زیان میانه انحراف مطلقmedian absolute deviation loss functionShannon entropyOptimal portfolio selectionپرتفولیومدلتوزیع چولهریسک

نویسنده : رضائی، هیلا ؛ کریمی، امید ؛ نویسنده مسئول : گل ارضی، غلامحسین ؛

مجله:Industrial Management Journal»تابستان 1403، سال شانزدهم - شماره 2 رتبه: الف/ISC (‎21 صفحه - از 194 تا 214 )

کلیدواژه ها:تابع زیانآنتروپی شانونانحراف مطلقانتخاب پرتفولیوی بهینهAbsolute deviationLoss functionOptimal portfolio selectionShannon entropy

نویسنده : Jamshidi Eini، Esmat ؛ نویسنده مسئول : Khaloozadeh، Hamid ؛

مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2021, Volume 6 - Issue 1 رتبه: ب/ISC (‎15 صفحه - از 185 تا 199 )

کلیدواژه ها:Efficient frontierOptimal portfolio selectionTail Mean-Variance criterionSkew-Elliptical Distributions

تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار: کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره

مقاله

  انتخاب ترجمه  

• العربية

نویسنده : ترکمانی، جواد ؛ حسینی، علی ؛

مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»زمستان 1385 - شماره 29 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎18 صفحه - از 75 تا 92 )

کلیدواژه ها:تعیین پرتفوی بهینهارزش در شرایط توام با مخاطرهبورس اوراق بهادارTehran Stock ExchangeValue at RiskOptimal portfolio selectionپرتفوریسکبازده‌یسهام