کلیدواژه Tail Mean-Variance criterion / (1 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : Jamshidi Eini، Esmat ؛ نویسنده مسئول : Khaloozadeh، Hamid ؛
مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2021, Volume 6 - Issue 1 رتبه: ب/ISC (15 صفحه - از 185 تا 199 )
کلیدواژه ها:Efficient frontierOptimal portfolio selectionTail Mean-Variance criterionSkew-Elliptical Distributions
| مجله (تعداد مقاله) |
|---|
| نشریه Advances in Mathematical Finance and Applications 1 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (1 مقاله)