Abstract:
از بین استانداردهای مشخص شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بخش مالی، اصول محوری کمیته بال به منظور نظارت موثر بانکی تهیه گردیده است. در این مقاله سعی شده تا باتوجه به میزان انطباق اصول کمیته بال در ایران، عوامل موثر بر انطباق این استانداردها در ایران مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. بدین منظور، پس از ارزیابی اصول بال در ایران، با استفاده از ارزیابی بخش مالی با استفاده از مدل های دودویی، عوامل موثر بر افزایش انطباق اصول بال و نظارت بانکی موثر مشخص شده است. طبق برآوردهای مدل پروبیت، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت هزینه، شاخص ثبات بانکی، نسبت سرمایه و نسبت سرمایه به وام و نسبت وام به سپرده بیشترین تاثیر را بر انطباق اصول کمیته بال برای تحقق نظارت بانکی در کشور دارند.
This paper studies whether compliance with the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision improves bank soundness in Iranian banking system. We find a significant and positive relationship between bank soundness and compliance with principles. This relationship is robust to controlling for broad indexes of institutional quality، macroeconomic variables، sovereign ratings، as well as reverse causality. Measuring soundness through Z-scores that show the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision (BCPs) improves bank soundness similar results. These findings emphasize the importance of transparency in making supervisory processes effective and strengthening market discipline.
Machine summary:
برنامه ارزيابي بخش مالي داراي اهداف زير است : ۱) ايجاد واکنش مناسب نظام مالي در برابر تکانه ها ۲) شناسايي قوت و ضعف نظام مالي در برابر ريسک ها ۳) ارائه کمک هاSيAGفنMيRدOOارNائه گزارش ها ۴) ارزيابي استانداردهاي بخش مالي و کمک به اجرايي شدن آنها ۵) کمک به برقراري سياست مناسب پولي و مالي 1 Financial Sector Assessment Program برنامه ارزيابي بخش مالي باتوجه به شاخص هاي اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادي ، چگونگي ترازپرداخت ها، تورم ، تغييرات نرخ بهره ، نرخ ارز، ارتباط منابع بانکي و دولتي و شرايط قوانين و مقررات موجود در هر کشور به بررسي شفافيت و ثبات مالي در کشورهاي مورد مطالعه پرداخته و چارچوب مفيد و قابل انعطافي براي معرفي نقاط آسيب پذير و بررسي بخش مالي براي مسئولان کشورهاي مورد مطالعه فراهم مي سازد.
ازاين رو، برنامه ارزيابي بخش مالي براي يکپارچگي تجزيه وتحليل هاي مالي در کشورها استانداردهايي را مشخص کرده که عبارت اند از: ۱) ضوابط انتخاب رويه هاي مناسب به منظور شفافيت در سياست هاي پولي و مالي ؛ ۲) اصول محوري کميته بال به منظور نظارت مؤثر بانکي ۱؛ ۳) اصول محوري سازمان بين المللي شوراهاي بورس اوراق بهادار۲؛ 1 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision 2 International Organization of Securities Commissions ۴) اصول مربوط به مقررات اوراق بهادار و اتحاديه بين المللي ناظرين بيمه به همراه اصول محوري بيمه ۱؛ و ۵) اصول محوري نظام پرداخت هاي مناسب ۲.
در اين مقاله سعي شده تا با معرفي استانداردهاي برنامه ارزيابي بخش مالي و ارزيابي اين اصول در ايران در برخي موارد، ميزان انطباق آنها در کشور موردبررسي قرار گرفته و سپس با ارائه مدل براي استانداردهاي بخش بانکي درزمينه اصول ۲۵گانه کميته بال ، به بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي اصول بال در ايران و نظارت بانکي مؤثر در کشور پرداخته شود.