Abstract:
در این پژوهش به منظور بررسی و آزمون نقش دستمزد بر تورم و شکلگیری دور باطل مارپیچ قیمت دستمزد، تأثیر متغیر دستمزد کارکنان صنعتی بر سطح قیمتها با بهکارگیری آزمون ARDL(کرانه ها) و آزمون علیت گرنجر، با استفاده از دادههای سالهای 1392-1357، بررسیشده است. از عوامل تعیینکننده دیگر تورم پولی، میتوان به نرخ ارز اسمی، تسهیلات اعتباری و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز اشاره کرد که نتایج نشان میدهد نرخ ارز اسمی، نرخ دستمزد اسمی و تسهیلات اعتباری اثر مثبت و معناداری بر سطح قیمتها در کوتاه مدت و بلندمدت دارند و تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه منفی با قیمت دارد و نتایج آزمون علیت گرنجر نشان میدهد که رابطه علیت غیرمستقیم یکطرفه از قیمت به نرخ دستمزد اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد؛ بنابراین وجود مارپیچ قیمت دستمزد در ایران رد میشود. همچنین نتایج نشان داد در بلندمدت تولید ناخالص واقعی و نرخ ارز (دیدگاه تراز پرداختها) بیشترین اهمیت در ثبات سطح قیمتها دارد.
This paper explores the interrelationship between price and nominal wage during the period of Fiscal Year 1997-78 to Fiscal Year 2012-13. An ARDL bound testing approach suggested by Pesaran et al. (2001) is employed to investigate the short-run dynamics and long-run relationship between consumer price index (CPI) and nominal wage rate, while accounting for the underlying macro determinants of price inflation, namely, the bilateral (Rial/US dollar) nominal exchange rate, credit (banks and financial institutions sectors) and real gross domestic product (GDP). The results show that the nominal exchange rate, the nominal wage rate and credit a positive relation with the price level both in the short-run and in the long run. And real GDP is negatively related to price. Granger causality test results also show that indirect causal relationship between nominal wage rate one-way price in the short term and the long-run. So there's wage price spiral be rejected. The results showed that long-term real GDP and exchange rates (balance of payments view) is the most important for the stability of the price level.
Machine summary:
با اعمال ٠ c٠ و ٠=c١ رابطه را به صورت زیر خواهیم داشت : Dyt = c0 + λyyyt-1 + λyxxxt-1 + ∑p=−11iDyt-i + ∑p=−11iDxt-i + δtwt + µt (3) مطابق مطالعه پسران و شین و اسمیت (٢٠٠١)، برای انجام آزمون ARDL باند، باید از آزمون ضرایب Wald (آماره F) برای بررسی معنیداری سطوح با وقفه متغیرها در الگوی تصحیح خطای نامقید (UECM)١ استفاده نمود.
در حالتی که متغیرها انباشته از درجه دو (٢)I یا بیشتر باشند، مقدار آماره F محاسبه شده توسط پسران و دیگران (٢٠٠١) قابل اعتماد نیست ؛ بنابراین برای برآورد مدل ، ابتدا آزمون های ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و همچنین فیلیس -پرون (PP) بر روی تمام متغیرها در دوره ١٣٩٢-١٣٥٧ انجام شده اند.
جدول ٢: آماره F برای وجود یک رابطه هم انباشتگی در بلندمدت رابطه میان متغیرها F مقدار آماره محدوده مقادیر بحرانی در سطح ٩٠درصد محدوده مقادیر بحرانی در سطح ٩٥درصد Fp 2/91 ( )2/69 3/28 ( )3/89 4/58 Fw 4/03 2/69 3/28 3/89 4/58 I1 I0 منبع : یافته های محقق جهت آزمون وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو از آزمون کرانه ارائه شده توسط پسران و همکاران (١٩٩٦) استفاده شد که مقدار آماره محاسباتی ٤/٣١٦ به دست آمد که با توجه به بیشتر بودن آماره F محاسباتی از حد بالای ارزش بحرانی، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد شده و میتوان نتیجه گرفت که میان متغیرهای الگو، رابطه بلندمدت برقرار است .
٦. نتیجه گیری در این مقاله با توجه به آزمون ARDL با رویکرد کرانه ها و آزمون علیت گرنجر، رابطه تعادلی بلندمدت میان قیمت و نرخ دستمزد اسمی با استفاده از داده های سالانه ١٣٩٢-١٣٥٧ کشور ایران بررسی شده است .