Abstract:
با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانکها در ثبات نظام پولی و مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانکهای تجاری در ایران بررسی میکند. بر این اساس با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی، دادههای استفادهشده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط است و در سطح بانکها و در سطح کلان به دست آمده است، به کمک روش گشتاور تعمیمیافته (GMM) در بازه زمانی 1388 تا 1394 تجزیهوتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد از بین متغیرهای بررسیشده، متغیرهای نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) مربوط به یک دوره گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیلات غیرجاری بهمنزله معیاری از ریسک اعتباری بانک، رابطه مستقیم و مثبت و متغیرهای سرمایه بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطه معنادار و منفی با ریسک اعتباری دارد. متغیرهای اندازه بانک، نرخ تورم و بازده داراییها نیز ارتباط معنیداری با معیار ریسک اعتباری ندارد.
As banks’credit risk instability has a critical role on monetary and financial system, this study focuses on factors affecting both specific banking factors and macroeconomics factors on the credit risk of commercial banks in Iran. Based on Judgmental sampling method data of 9 independent and dependent variables was analyzed at the level of the commercial banks and the macroeconomics of the country by generalized method of moments (GMM) during the period from March 2009 to March 2016. The results show that the ratio of non-current facilities (NPL) of the past period, and the growth rate of GDP without oil with non-current facilities ratio (NPL) have a positive relationship with credit risk and bank's capital, the growth rate of oil revenue and credit growth, have a significant and negative relationship with credit risk. Also, bank size, inflation rate, and return on assets have a significant relationship with the credit risk criterion (NPL).
Machine summary:
Factors Affecting Credit Risk of Commercial Banks of Iran with Emphasis on Banking and Macroeconomic Specific Factors Mohammadreza Rostami 1*, Ahmad Nabizade 2, Zahra Shahi 3 1- Assistant Professor, Management department, Faculty of Economics and Social Science, Alzahra University, Tehran, Iran m.
در زمینۀ پاسخگویی به پرسشهای مطرحشده و آزمون آماری فرضیهها، الگوی رگرسیونی چندمتغیرۀ زیر تخمین زده میشود ] > > >< > > > > > > >< > >< > > > > > اندیس t نشاندهندۀ سال و اندیس i نشاندهندۀ بانکها > > شاخص کیفیت وامها برای یک بانک خاص در یک سال مش > > نسبت تسهیلاتی که از زمان سررسید آن دستکم دو ماه یا بیشتر گذشته است به کل تسهیلات اعطا > > شامل متغیرهای بانکی همانند ROA i,t (سود عملیاتی بعد از مالیات دوره تقسیم بر میانگین داراییهای ابتدای دوره و اواخر دوره)، CGR i,t (رشد تسهیلات اعطایی بانک i در زمان t نسبت به زمان t-1)، EQA i,t (نسبت سرمایۀ بانک به مجموع داراییهای جاری و غیرجاری در زمان t) و SIZE i,t (اندازۀ بانک که برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع داراییها) را نشان میده > > شامل متغیرهای کلان اقتصاد مانند GDPgr (نرخ رشد ت Ghosh Alandejani & Asutay ناخالص داخلی بدون درنظرگرفتن درآمد نفت با سال پایۀ 1383)، INF (نرخ تورم)، OLINIC (درآمد نفت) و , (متغیر تحریمها که این متغیر بهمنزلۀ متغیر مجازی اضافه شده است و سالهایی که تحریم نیست (سال88 و 89) برابر عدد صفر و سالهای بعد از آن عدد یک در نظر گرفته شده است).